Сравнение ARKX с TSLR
ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, ARKX returned 55.81% vs 15.14% for TSLR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ARKX charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности ARKX и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKX показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -27.58%.
ARKX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.56%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 55.81%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKX и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 16.56% | 48.46% | 26.67% | 8.71% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
Correlation
The correlation between ARKX and TSLR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов ARKX и TSLR
Секторы
ARKX
TSLR
Промышленность
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
ARKX
TSLR
-
Технологии
ARKX
TSLR
-
Коммуникационные услуги
ARKX
TSLR
-
Потребительский циклический сектор
ARKX
TSLR
Здравоохранение
ARKX
TSLR
-
Сырьевые материалы
ARKX
TSLR
-
Потребительский защитный сектор
ARKX
-
TSLR
-
Энергетика
ARKX
-
TSLR
-
Финансовые услуги
ARKX
-
TSLR
-
Недвижимость
ARKX
-
TSLR
-
Коммунальные услуги
ARKX
-
TSLR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKX vs. TSLR — Ранг доходности на риск
ARKX
TSLR
Сравнение ARKX c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKX | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 0.36 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 0.73 | +6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKX и TSLR
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKX | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -82.80% | +39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -54.37% | +33.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.49% | -62.94% | +52.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -50.31% | +30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 26.72% | -18.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и TSLR
Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 12.77%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 28.92%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKX | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 28.92% | -16.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 57.66% | -31.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.50% | 89.10% | -55.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 115.61% | -87.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.65% | 115.61% | -87.96% |
Сравнение комиссий ARKX и TSLR
ARKX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и TSLR
Ни ARKX, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKX and TSLR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (28.92%) compared to ARKX (12.77%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs TSLR's -82.80%.
On 1-year performance, ARKX leads with 55.81% vs 15.14% for TSLR. On fees, ARKX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKX has been the lower-risk option at 12.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKX has performed better with a 55.81% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
ARKX and TSLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while TSLR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 1.50% for TSLR.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKX и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор