PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с SHLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both Aerospace & Defense funds. ARKX is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, ARKX returned 40.43% vs -0.23% for SHLD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -10.17%.

ARKX

1 день
-0.81%
1 месяц
-12.09%
С начала года
10.14%
6 месяцев
6.26%
1 год
40.43%
3 года*
30.83%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-1.15%
1 месяц
-11.99%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-0.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и SHLD

2026 (YTD)202520242023
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		10.14%48.46%26.67%7.91%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-10.17%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between ARKX and SHLD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.61

The correlation between ARKX and SHLD shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKX и SHLD

Секторы
ARKX
SHLD

Промышленность

56.2%
87.8%

Технологии

27.0%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ARKX
56.2%
SHLD
87.8%

Технологии

ARKX
27.0%
SHLD
12.2%

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.5%
SHLD

-

Здравоохранение

ARKX
1.7%
SHLD

-

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

SHLD

-

Энергетика

ARKX

-

SHLD

-

Финансовые услуги

ARKX

-

SHLD

-

Недвижимость

ARKX

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

ARKX

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

ARKX vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKXSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.01

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.17

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

-0.01

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

-0.03

+5.10

ARKX vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKX и SHLD

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-25.40%

-18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-25.40%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-25.40%

+9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.86%

-3.55%

-16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

8.97%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и SHLD

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

9.01%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.17%

20.22%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

24.85%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

21.39%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

21.39%

+6.31%

Сравнение комиссий ARKX и SHLD

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и SHLD

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM202520242023
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.61%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and SHLD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.46%) compared to SHLD (9.01%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, ARKX leads with 40.43% vs -0.23% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKX has performed better with a 40.43% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

SHLD has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for ARKX.

They also come from different issuers: ARK and Global X. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.50% for SHLD.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор