PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с MAGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, ARKX returned 55.81% vs 35.99% for MAGX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -8.69%.

ARKX

1 день
-1.94%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.56%
6 месяцев
17.78%
1 год
55.81%
3 года*
31.55%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

MAGX

1 день
-0.27%
1 месяц
-16.77%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.45%
1 год
35.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и MAGX

2026 (YTD)20252024
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		16.56%48.46%35.37%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-8.69%26.16%82.41%

Correlation

The correlation between ARKX and MAGX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.55

The correlation between ARKX and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKX и MAGX

Секторы
ARKX
MAGX

Промышленность

55.7%

-

Технологии

27.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

25.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ARKX
55.7%
MAGX

-

Технологии

ARKX
27.4%
MAGX

-

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.8%
MAGX

-

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
MAGX

-

Здравоохранение

ARKX
1.5%
MAGX

-

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
MAGX

-

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

MAGX

-

Энергетика

ARKX

-

MAGX

-

Финансовые услуги

ARKX

-

MAGX
25.0%

Недвижимость

ARKX

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

ARKX

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

ARKX vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKXMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.82

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.29

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

0.90

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

2.70

+4.17

ARKX vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKX и MAGX

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-54.19%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-37.24%

+16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-16.77%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-13.76%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

12.32%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и MAGX

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеют волатильность 12.77% и 12.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.77%

12.35%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.51%

30.63%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.50%

40.70%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.02%

53.61%

-25.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

53.61%

-25.96%

Сравнение комиссий ARKX и MAGX

ARKX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и MAGX

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

ПозицияTTM20252024
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.24%2.05%0.86%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and MAGX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.77%) compared to MAGX (12.35%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, ARKX leads with 55.81% vs 35.99% for MAGX. On fees, ARKX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 12.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKX has performed better with a 55.81% return vs 35.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for ARKX.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while MAGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.95% for MAGX.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор