Сравнение ARKX с KDEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF).
ARKX и KDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKX и KDEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKX и KDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 3.21% | 37.80% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 28.95% | 117.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKX показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у KDEF с доходностью 28.95%.
ARKX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 68.32%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- —
KDEF
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKX и KDEF
ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KDEF в 0.65%.
Доходность на риск
ARKX vs. KDEF — Ранг доходности на риск
ARKX
KDEF
Сравнение ARKX c KDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKX | KDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.99 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 3.36 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 6.13 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 17.01 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKX | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.99 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 3.19 | -2.89 |
Корреляция
Корреляция между ARKX и KDEF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKX и KDEF
ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 0.00% | 0.00% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.51% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок ARKX и KDEF
Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки KDEF в -22.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и KDEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKX | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -22.51% | -21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -22.51% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.96% | -12.41% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -5.85% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 8.11% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKX и KDEF
Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 11.25%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 20.74%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKX | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 20.74% | -9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 33.63% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.73% | 44.45% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 45.67% | -18.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 45.67% | -18.47% |