PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с IAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с IAT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while IAT is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. ARKX is actively managed, while IAT is passively managed. Over the past 5 years, ARKX returned 10.39%/yr vs 2.15%/yr for IAT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for IAT.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у IAT с доходностью 6.91%.

ARKX

1 день
-6.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
17.46%
6 месяцев
19.82%
1 год
62.33%
3 года*
33.13%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

IAT

1 день
0.36%
1 месяц
-0.03%
С начала года
6.91%
6 месяцев
10.95%
1 год
29.39%
3 года*
22.83%
5 лет*
2.15%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и IAT

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		17.46%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		6.91%13.05%24.36%-8.53%-20.61%9.65%

Correlation

The correlation between ARKX and IAT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г.

0.56

The correlation between ARKX and IAT shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKX и IAT

Секторы
ARKX
IAT

Промышленность

55.7%

-

Технологии

27.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ARKX
55.7%
IAT

-

Технологии

ARKX
27.4%
IAT

-

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.8%
IAT

-

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
IAT

-

Здравоохранение

ARKX
1.5%
IAT

-

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
IAT

-

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

IAT

-

Энергетика

ARKX

-

IAT

-

Финансовые услуги

ARKX

-

IAT
100.0%

Недвижимость

ARKX

-

IAT

-

Коммунальные услуги

ARKX

-

IAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

iShares U.S. Regional Banks ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY

Доходность на риск

ARKX vs. IAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXIATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.34

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.87

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.69

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

4.31

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. IAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа IAT равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и IAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXIATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.34

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.07

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.10

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ARKX и IAT

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и IAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-77.22%

+33.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-17.49%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-29.29%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-55.55%

+11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-6.14%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-26.97%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

6.84%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и IAT

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

6.97%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

15.96%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.16%

22.07%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

29.07%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.55%

30.79%

-3.24%

Сравнение комиссий ARKX и IAT

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и IAT

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.77%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and IAT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (12.24%) compared to IAT (6.97%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs IAT's -77.22%.

On 5-year performance, ARKX leads with 10.39% vs 2.15% for IAT. On fees, IAT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IAT has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKX has performed better with a 10.39% return vs 2.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

IAT has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for ARKX.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while IAT is Financials Equities. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.42% for IAT.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и IAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор