PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKX с FITE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKX и FITE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ARKX с FITE

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE).

ARKX и FITE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKX или FITE.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и FITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKX:

1.08

FITE:

0.91

Коэф-т Сортино

ARKX:

1.57

FITE:

1.29

Коэф-т Омега

ARKX:

1.19

FITE:

1.17

Коэф-т Кальмара

ARKX:

0.87

FITE:

0.92

Коэф-т Мартина

ARKX:

3.79

FITE:

3.14

Индекс Язвы

ARKX:

7.89%

FITE:

6.47%

Дневная вол-ть

ARKX:

30.42%

FITE:

24.67%

Макс. просадка

ARKX:

-43.61%

FITE:

-36.90%

Текущая просадка

ARKX:

-5.54%

FITE:

-5.86%

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у FITE с доходностью 2.00%.

ARKX

С начала года

3.94%

1 месяц

9.79%

6 месяцев

4.86%

1 год

31.67%

3 года

12.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FITE

С начала года

2.00%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-0.38%

1 год

21.24%

3 года

15.07%

5 лет

14.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Сравнение комиссий ARKX и FITE

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FITE в 0.45%.

ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKX и FITE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг риск-скорректированной доходности ARKX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FITE
Ранг риск-скорректированной доходности FITE, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKX c FITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITE равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и FITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и FITE

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM2024202320222021202020192018
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.15%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ARKX и FITE

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и FITE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и FITE

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...