PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKX с FITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKX с FITE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) and FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) are both exchange-traded funds - ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK, while FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index. ARKX is actively managed, while FITE is passively managed. Over the past 5 years, ARKX returned 8.90%/yr vs 16.67%/yr for FITE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ARKX charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for FITE.

Доходность

Сравнение доходности ARKX и FITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у FITE с доходностью 25.80%.

ARKX

1 день
-2.52%
1 месяц
-11.45%
6 месяцев
-11.04%
С начала года
6.18%
1 год
16.42%
3 года*
25.73%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

FITE

1 день
-2.00%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
11.19%
С начала года
25.80%
1 год
39.53%
3 года*
30.05%
5 лет*
16.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKX и FITE

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		6.18%48.46%26.67%24.37%-34.27%-8.05%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		25.80%27.73%21.63%28.48%-17.98%10.54%

Correlation

The correlation between ARKX and FITE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.87

The correlation between ARKX and FITE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKX и FITE

Секторы
ARKX
FITE

Промышленность

56.2%
37.6%

Технологии

27.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

7.6%
4.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Здравоохранение

1.7%
2.6%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.9%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ARKX
56.2%
FITE
37.6%

Технологии

ARKX
27.0%
FITE
53.8%

Коммуникационные услуги

ARKX
7.6%
FITE
4.2%

Потребительский циклический сектор

ARKX
7.5%
FITE

-

Здравоохранение

ARKX
1.7%
FITE
2.6%

Сырьевые материалы

ARKX
0.0%
FITE

-

Потребительский защитный сектор

ARKX

-

FITE

-

Энергетика

ARKX

-

FITE
1.9%

Финансовые услуги

ARKX

-

FITE

-

Недвижимость

ARKX

-

FITE

-

Коммунальные услуги

ARKX

-

FITE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO
Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с BUGFITE с VOOFITE с xar

Доходность на риск

ARKX vs. FITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c FITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKXFITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.46

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.07

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

2.59

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

6.68

-4.77

ARKX vs. FITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FITE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и FITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKX и FITE

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и FITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKXFITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-36.90%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-15.35%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.47%

-22.07%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-27.14%

-16.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.47%

-9.44%

-9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.80%

-7.40%

-12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.65%

5.94%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и FITE

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKXFITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

8.01%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.11%

21.92%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.25%

27.15%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

23.00%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

23.26%

+4.50%

Сравнение комиссий ARKX и FITE

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FITE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и FITE

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.13%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%

Часто задаваемые вопросы

ARKX and FITE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKX has higher volatility (8.69%) compared to FITE (8.01%). In terms of maximum drawdown, ARKX dropped -43.61% vs FITE's -36.90%.

On 5-year performance, FITE leads with 16.67% vs 8.90% for ARKX. On fees, FITE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FITE has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FITE has performed better with a 16.67% return vs 8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FITE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.

FITE has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for ARKX.

ARKX is categorized as Aerospace & Defense, while FITE is Technology Equities. They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ARKX and 0.45% for FITE.

FITE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKX и FITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор