PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с FITE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKX с FITE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE).

ARKX и FITE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKX и FITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKX и FITE

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		3.21%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		1.94%27.73%21.63%28.48%-17.98%10.73%

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у FITE с доходностью 1.94%.

ARKX

1 день
1.91%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.21%
6 месяцев
3.53%
1 год
68.32%
3 года*
28.79%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—

FITE

1 день
1.66%
1 месяц
-4.03%
С начала года
1.94%
6 месяцев
0.59%
1 год
38.17%
3 года*
23.53%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с VOOARKX с DXYZARKX с JEDI.DE
Часто сравнивают с FITE:
FITE с CIBRFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с xarFITE с BUGFITE с VOO

Сравнение комиссий ARKX и FITE

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FITE в 0.45%.

ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Доходность на риск

ARKX vs. FITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c FITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXFITEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.41

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.02

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

2.53

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

7.35

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. FITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FITE равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и FITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXFITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.41

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.57

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.63

-0.34

Корреляция

Корреляция между ARKX и FITE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и FITE

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

TTM20252024202320222021202020192018
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.20%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ARKX и FITE

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и FITE.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKXFITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-36.90%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-15.35%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-27.14%

-16.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.96%

-10.30%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-7.50%

-12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

5.28%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и FITE

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что ARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKXFITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

8.83%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

19.84%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.73%

27.15%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

21.99%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

22.94%

+4.26%