PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKX с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKX с ARKG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).

ARKX и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKX и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKX и ARKG

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		3.21%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		-6.49%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-27.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARKX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью -6.49%.

ARKX

1 день
1.91%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.21%
6 месяцев
3.53%
1 год
68.32%
3 года*
28.79%
5 лет*
7.42%
10 лет*
—

ARKG

1 день
2.54%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.10%
1 год
34.11%
3 года*
-3.42%
5 лет*
-21.16%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Space Exploration & Innovation ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с VOOARKX с DXYZARKX с JEDI.DE
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Сравнение комиссий ARKX и ARKG

И ARKX, и ARKG имеют комиссию равную 0.75%.

ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Доходность на риск

ARKX vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKX c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKXARKGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.77

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.38

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.11

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

2.98

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKX vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKXARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.77

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.47

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.08

+0.21

Корреляция

Корреляция между ARKX и ARKG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKX и ARKG

Ни ARKX, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%

Просадки

Сравнение просадок ARKX и ARKG

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и ARKG.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKXARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-83.59%

+39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-27.51%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-80.18%

+36.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.96%

-75.76%

+60.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-35.32%

+14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

10.24%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKX и ARKG

Текущая волатильность для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) составляет 11.25%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что ARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKXARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

13.41%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

31.90%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.73%

44.84%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

45.39%

-18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

40.94%

-13.74%