PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKW с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, ARKW returned -6.70% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. ARKW charges 0.76%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

ARKW

1 день
-2.59%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
-3.36%
С начала года
-2.33%
1 год
-6.70%
3 года*
30.08%
5 лет*
0.90%
10 лет*
21.72%

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и MSTZ

2026 (YTD)20252024
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-2.33%38.93%32.33%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between ARKW and MSTZ is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.67

The correlation between ARKW and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

ARKW vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.03

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.49

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.55

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

6.84

-7.20

ARKW vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и MSTZ

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-99.38%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-84.89%

+48.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-97.53%

+75.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-94.55%

+70.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.78%

43.95%

-25.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и MSTZ

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 8.92%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

55.03%

-46.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

134.45%

-108.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.27%

148.58%

-115.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.72%

170.73%

-127.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

170.73%

-132.95%

Сравнение комиссий ARKW и MSTZ

ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и MSTZ

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.63%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and MSTZ have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to ARKW (8.92%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -6.70% for ARKW. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

ARKW has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for MSTZ.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: ARK and REX. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор