PortfoliosLab logo
Сравнение ARKW с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKW и ARKQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ARKW и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
425.31%
221.71%
ARKW
ARKQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKW:

0.16

ARKQ:

0.35

Коэф-т Сортино

ARKW:

0.46

ARKQ:

0.67

Коэф-т Омега

ARKW:

1.06

ARKQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

ARKW:

0.09

ARKQ:

0.22

Коэф-т Мартина

ARKW:

0.64

ARKQ:

1.34

Индекс Язвы

ARKW:

9.13%

ARKQ:

8.21%

Дневная вол-ть

ARKW:

36.45%

ARKQ:

31.59%

Макс. просадка

ARKW:

-80.01%

ARKQ:

-59.89%

Текущая просадка

ARKW:

-53.19%

ARKQ:

-39.57%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -20.93%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -23.02%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции ARKQ по среднегодовой доходности: 16.94% против 12.24% соответственно.


ARKW

С начала года

-20.93%

1 месяц

-20.18%

6 месяцев

1.23%

1 год

7.27%

5 лет

13.10%

10 лет

16.94%

ARKQ

С начала года

-23.02%

1 месяц

-17.25%

6 месяцев

-3.52%

1 год

12.40%

5 лет

14.51%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKW и ARKQ

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.


График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKW: 0.76%
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKQ: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKW и ARKQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

ARKQ
Ранг риск-скорректированной доходности ARKQ, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKW c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARKW, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKW: 0.16
ARKQ: 0.35
Коэффициент Сортино ARKW, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
ARKW: 0.46
ARKQ: 0.67
Коэффициент Омега ARKW, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ARKW: 1.06
ARKQ: 1.08
Коэффициент Кальмара ARKW, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ARKW: 0.09
ARKQ: 0.22
Коэффициент Мартина ARKW, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
ARKW: 0.64
ARKQ: 1.34

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.35
ARKW
ARKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и ARKQ

Ни ARKW, ни ARKQ не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и ARKQ

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и ARKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.19%
-39.57%
ARKW
ARKQ

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и ARKQ

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.07%
14.67%
ARKW
ARKQ