PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKW с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKW и ARKQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ARKW и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
29.01%
27.49%
ARKW
ARKQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKW:

1.65

ARKQ:

1.57

Коэф-т Сортино

ARKW:

2.22

ARKQ:

2.18

Коэф-т Омега

ARKW:

1.27

ARKQ:

1.26

Коэф-т Кальмара

ARKW:

0.84

ARKQ:

0.85

Коэф-т Мартина

ARKW:

8.58

ARKQ:

8.01

Индекс Язвы

ARKW:

6.16%

ARKQ:

5.25%

Дневная вол-ть

ARKW:

32.00%

ARKQ:

26.83%

Макс. просадка

ARKW:

-80.01%

ARKQ:

-59.89%

Текущая просадка

ARKW:

-40.17%

ARKQ:

-21.21%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции ARKQ по среднегодовой доходности: 21.26% против 16.29% соответственно.


ARKW

С начала года

1.07%

1 месяц

-6.81%

6 месяцев

29.01%

1 год

55.52%

5 лет

12.54%

10 лет

21.26%

ARKQ

С начала года

0.38%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

27.49%

1 год

42.80%

5 лет

14.79%

10 лет

16.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKW и ARKQ

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.


ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKW и ARKQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

ARKQ
Ранг риск-скорректированной доходности ARKQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKW c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKW, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.651.57
Коэффициент Сортино ARKW, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.222.18
Коэффициент Омега ARKW, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.26
Коэффициент Кальмара ARKW, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.840.85
Коэффициент Мартина ARKW, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.588.01
ARKW
ARKQ

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.65
1.57
ARKW
ARKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и ARKQ

Ни ARKW, ни ARKQ не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.97%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и ARKQ

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и ARKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-40.17%
-21.21%
ARKW
ARKQ

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и ARKQ

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 10.83%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.83%
11.40%
ARKW
ARKQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab