PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKW с ARKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKW с ARKQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

ARKW и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKW или ARKQ.

Корреляция

Корреляция между ARKW и ARKQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARKW и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
535.07%
278.73%
ARKW
ARKQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKW:

0.90

ARKQ:

1.05

Коэф-т Сортино

ARKW:

1.41

ARKQ:

1.62

Коэф-т Омега

ARKW:

1.18

ARKQ:

1.20

Коэф-т Кальмара

ARKW:

0.56

ARKQ:

0.76

Коэф-т Мартина

ARKW:

3.30

ARKQ:

3.76

Индекс Язвы

ARKW:

10.67%

ARKQ:

9.87%

Дневная вол-ть

ARKW:

39.34%

ARKQ:

35.32%

Макс. просадка

ARKW:

-80.01%

ARKQ:

-59.89%

Текущая просадка

ARKW:

-43.41%

ARKQ:

-28.87%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции ARKQ по среднегодовой доходности: 18.64% против 13.90% соответственно.

ARKW

С начала года

-4.41%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

16.63%

1 год

36.03%

5 лет

11.32%

10 лет

18.64%

ARKQ

С начала года

-9.37%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

11.32%

1 год

34.51%

5 лет

14.05%

10 лет

13.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKW и ARKQ

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKW: 0.76%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKQ: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKW и ARKQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг риск-скорректированной доходности ARKQ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKW c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARKW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKW: 0.90
ARKQ: 1.05
Коэффициент Сортино ARKW, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKW: 1.41
ARKQ: 1.62
Коэффициент Омега ARKW, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARKW: 1.18
ARKQ: 1.20
Коэффициент Кальмара ARKW, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKW: 0.56
ARKQ: 0.76
Коэффициент Мартина ARKW, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKW: 3.30
ARKQ: 3.76

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKQ равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
1.05
ARKW
ARKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и ARKQ

Ни ARKW, ни ARKQ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и ARKQ

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и ARKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.41%
-28.87%
ARKW
ARKQ

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и ARKQ

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеют волатильность 20.55% и 19.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.55%
19.89%
ARKW
ARKQ