PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с ARKQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 22.34%/yr vs 21.41%/yr for ARKQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 8.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARKW имеют среднегодовую доходность 22.34%, а акции ARKQ немного отстают с 21.41%.

ARKW

1 день
-1.58%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-6.26%
6 месяцев
-8.97%
1 год
-4.08%
3 года*
36.01%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
22.34%

ARKQ

1 день
-1.69%
1 месяц
-8.83%
С начала года
8.34%
6 месяцев
4.23%
1 год
45.44%
3 года*
32.65%
5 лет*
7.90%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-6.26%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		8.34%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%

Correlation

The correlation between ARKW and ARKQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.84

The correlation between ARKW and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и ARKQ

Секторы
ARKW
ARKQ

Технологии

44.0%
33.4%

Коммуникационные услуги

14.6%
8.7%

Потребительский циклический сектор

14.4%
14.3%

Финансовые услуги

14.1%

-

Промышленность

4.9%
39.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

ARKW
44.0%
ARKQ
33.4%

Коммуникационные услуги

ARKW
14.6%
ARKQ
8.7%

Потребительский циклический сектор

ARKW
14.4%
ARKQ
14.3%

Финансовые услуги

ARKW
14.1%
ARKQ

-

Промышленность

ARKW
4.9%
ARKQ
39.3%

Сырьевые материалы

ARKW

-

ARKQ

-

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

ARKQ

-

Энергетика

ARKW

-

ARKQ
1.6%

Здравоохранение

ARKW

-

ARKQ
1.2%

Недвижимость

ARKW

-

ARKQ

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

ARKQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVXARKW с VGT
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с IRBOARKQ с ARKGARKQ с ARTY

Доходность на риск

ARKW vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.35

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
1.87

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.22

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

6.37

-6.59

ARKW vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и ARKQ

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-59.89%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-20.58%

-15.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-30.76%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-55.71%

-21.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-59.89%

-20.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.87%

-13.63%

-11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-17.20%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.20%

7.15%

+11.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и ARKQ

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 11.17%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

12.80%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.67%

26.08%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

33.93%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.65%

32.60%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

30.01%

+7.77%

Сравнение комиссий ARKW и ARKQ

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и ARKQ

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности ARKQ в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.25%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.70%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and ARKQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (12.80%) compared to ARKW (11.17%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs ARKQ's -59.89%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.34% vs 21.41% for ARKQ. On fees, ARKQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 11.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.34% return vs 21.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.25% for ARKQ.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ARKQ is Robotics. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.75% for ARKQ.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор