PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKW с ARKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKW с ARKG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).

ARKW и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKW или ARKG.

Корреляция

Корреляция между ARKW и ARKG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ARKW и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
524.45%
20.35%
ARKW
ARKG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKW:

0.90

ARKG:

-0.14

Коэф-т Сортино

ARKW:

1.41

ARKG:

0.11

Коэф-т Омега

ARKW:

1.18

ARKG:

1.01

Коэф-т Кальмара

ARKW:

0.56

ARKG:

-0.08

Коэф-т Мартина

ARKW:

3.30

ARKG:

-0.49

Индекс Язвы

ARKW:

10.67%

ARKG:

13.33%

Дневная вол-ть

ARKW:

39.34%

ARKG:

45.73%

Макс. просадка

ARKW:

-80.01%

ARKG:

-83.59%

Текущая просадка

ARKW:

-43.41%

ARKG:

-79.96%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции ARKG по среднегодовой доходности: 18.64% против 0.49% соответственно.

ARKW

С начала года

-4.41%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

16.63%

1 год

36.03%

5 лет

11.32%

10 лет

18.64%

ARKG

С начала года

-4.86%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-3.86%

1 год

-2.65%

5 лет

-10.75%

10 лет

0.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKW и ARKG

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ARKG в 0.75%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKW: 0.76%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
График комиссии ARKG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKG: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKW и ARKG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKW c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARKW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKW: 0.90
ARKG: -0.14
Коэффициент Сортино ARKW, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKW: 1.41
ARKG: 0.11
Коэффициент Омега ARKW, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARKW: 1.18
ARKG: 1.01
Коэффициент Кальмара ARKW, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKW: 0.56
ARKG: -0.08
Коэффициент Мартина ARKW, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKW: 3.30
ARKG: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
-0.14
ARKW
ARKG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и ARKG

Ни ARKW, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и ARKG

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.01%, примерно равная максимальной просадке ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и ARKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.41%
-79.96%
ARKW
ARKG

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и ARKG

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеют волатильность 20.55% и 20.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.55%
20.18%
ARKW
ARKG