PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARKW с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARKW и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKW и ARKG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
-17.90%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
-6.49%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью -6.49%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции ARKG по среднегодовой доходности: 21.40% против 4.95% соответственно.


ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%

ARKG

1 день
2.54%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.10%
1 год
34.11%
3 года*
-3.42%
5 лет*
-21.16%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ARK Next Generation Internet ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Сравнение комиссий ARKW и ARKG

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ARKG в 0.75%.


Доходность на риск

ARKW vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина

ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKWARKGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.77

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.11

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

2.98

-0.97

ARKW vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKG равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARKWARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.47

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.12

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.08

+0.45

Корреляция

Корреляция между ARKW и ARKG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и ARKG

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и ARKG

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, примерно равная максимальной просадке ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и ARKG.


Загрузка...

Показатели просадок


ARKWARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-83.59%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-27.51%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-80.18%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-83.59%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.20%

-75.76%

+41.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-35.32%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.98%

10.24%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и ARKG

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 11.70%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARKWARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

13.41%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

31.90%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.79%

44.84%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

45.39%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.55%

40.94%

-3.39%