PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKW с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ARKWARKK
Дох-ть с нач. г.9.75%-4.37%
Дох-ть за 1 год62.85%30.86%
Дох-ть за 3 года-15.04%-22.94%
Дох-ть за 5 лет10.87%2.13%
Коэф-т Шарпа2.060.97
Дневная вол-ть33.49%36.93%
Макс. просадка-80.01%-80.91%
Current Drawdown-54.33%-67.48%

Корреляция

0.92
-1.001.00

Корреляция между ARKW и ARKK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и ARKK

С начала года, ARKW показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -4.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
403.94%
172.30%
ARKW
ARKK

Сравнение акций, фондов или ETF


ARK Next Generation Internet ETF

ARK Innovation ETF

Сравнение комиссий ARKW и ARKK

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARKW c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
2.06
ARKK
ARK Innovation ETF
0.97

Сравнение коэффициента Шарпа ARKW и ARKK

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARKW и ARKK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.06
0.97
ARKW
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и ARKK

Ни ARKW, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и ARKK

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.01%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ARKW и ARKK


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-54.33%
-67.48%
ARKW
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и ARKK

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.21%
7.28%
ARKW
ARKK