PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 22.88%/yr vs 15.82%/yr for ARKK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 22.88% против 15.82% соответственно.

ARKW

1 день
-0.08%
1 месяц
3.39%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-4.77%
1 год
19.34%
3 года*
39.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
22.88%

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.87%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between ARKW and ARKK is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.92

The correlation between ARKW and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и ARKK

Секторы
ARKW
ARKK

Технологии

44.2%
26.4%

Потребительский циклический сектор

16.3%
13.7%

Коммуникационные услуги

15.0%
10.9%

Финансовые услуги

14.2%
15.4%

Промышленность

1.7%
6.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

27.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKW
44.2%
ARKK
26.4%

Потребительский циклический сектор

ARKW
16.3%
ARKK
13.7%

Коммуникационные услуги

ARKW
15.0%
ARKK
10.9%

Финансовые услуги

ARKW
14.2%
ARKK
15.4%

Промышленность

ARKW
1.7%
ARKK
6.3%

Сырьевые материалы

ARKW

-

ARKK

-

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

ARKK

-

Энергетика

ARKW

-

ARKK

-

Здравоохранение

ARKW

-

ARKK
27.4%

Недвижимость

ARKW

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGTARKW с ARKVX
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-BARKK с VGT

Доходность на риск

ARKW vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKWARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.05

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.61

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

1.22

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

2.71

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKW vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKWARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.05

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.13

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ARKW и ARKK

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-80.97%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-31.35%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-39.56%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-77.23%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-80.97%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-48.15%

+27.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-30.13%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.55%

14.09%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и ARKK

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 7.88%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

9.47%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

25.18%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.86%

36.42%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

46.29%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

40.26%

-2.58%

Сравнение комиссий ARKW и ARKK

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и ARKK

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.61%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ARKW and ARKK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to ARKW (7.88%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.88% vs 15.82% for ARKK. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.88% return vs 15.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ARKK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.75% for ARKK.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор