PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARKW с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKW с ARKK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKW и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKW или ARKK.

Корреляция

Корреляция между ARKW и ARKK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARKW и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
507.63%
171.81%
ARKW
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKW:

0.91

ARKK:

0.39

Коэф-т Сортино

ARKW:

1.43

ARKK:

0.85

Коэф-т Омега

ARKW:

1.18

ARKK:

1.11

Коэф-т Кальмара

ARKW:

0.57

ARKK:

0.23

Коэф-т Мартина

ARKW:

3.37

ARKK:

1.36

Индекс Язвы

ARKW:

10.61%

ARKK:

12.73%

Дневная вол-ть

ARKW:

39.25%

ARKK:

44.10%

Макс. просадка

ARKW:

-80.01%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

ARKW:

-44.94%

ARKK:

-67.54%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -6.98%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.94%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 18.28% против 9.62% соответственно.

ARKW

С начала года

-6.98%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

13.77%

1 год

32.30%

5 лет

10.73%

10 лет

18.28%

ARKK

С начала года

-11.94%

1 месяц

-7.67%

6 месяцев

5.51%

1 год

13.87%

5 лет

-0.54%

10 лет

9.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ARKW и ARKK

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKW: 0.76%
ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKK: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKW и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKW c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARKW, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKW: 0.91
ARKK: 0.39
Коэффициент Сортино ARKW, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKW: 1.43
ARKK: 0.85
Коэффициент Омега ARKW, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ARKW: 1.18
ARKK: 1.11
Коэффициент Кальмара ARKW, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKW: 0.57
ARKK: 0.23
Коэффициент Мартина ARKW, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKW: 3.37
ARKK: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.39
ARKW
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и ARKK

Ни ARKW, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и ARKK

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.01%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.94%
-67.54%
ARKW
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и ARKK

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 20.72%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 23.80%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.72%
23.80%
ARKW
ARKK