PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с ARKK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 22.34%/yr vs 15.90%/yr for ARKK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 22.34% против 15.90% соответственно.

ARKW

1 день
-1.58%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-6.26%
6 месяцев
-8.97%
1 год
-4.08%
3 года*
36.01%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
22.34%

ARKK

1 день
0.05%
1 месяц
0.42%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-4.87%
1 год
9.13%
3 года*
22.44%
5 лет*
-9.12%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-6.26%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.26%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between ARKW and ARKK is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.92

The correlation between ARKW and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и ARKK

Секторы
ARKW
ARKK

Технологии

44.0%
25.9%

Коммуникационные услуги

14.6%
10.0%

Потребительский циклический сектор

14.4%
14.1%

Финансовые услуги

14.1%
16.2%

Промышленность

4.9%
5.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

28.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKW
44.0%
ARKK
25.9%

Коммуникационные услуги

ARKW
14.6%
ARKK
10.0%

Потребительский циклический сектор

ARKW
14.4%
ARKK
14.1%

Финансовые услуги

ARKW
14.1%
ARKK
16.2%

Промышленность

ARKW
4.9%
ARKK
5.7%

Сырьевые материалы

ARKW

-

ARKK

-

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

ARKK

-

Энергетика

ARKW

-

ARKK

-

Здравоохранение

ARKW

-

ARKK
28.1%

Недвижимость

ARKW

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVXARKW с VGT
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-BARKK с VGT

Доходность на риск

ARKW vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.25

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
0.61

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.29

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

0.63

-0.85

ARKW vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и ARKK

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-80.97%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-31.35%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-39.56%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-77.23%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-80.97%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.87%

-50.32%

+25.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-30.20%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.20%

14.61%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и ARKK

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 11.17%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

12.53%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.67%

26.63%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

36.17%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.65%

46.46%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

40.39%

-2.61%

Сравнение комиссий ARKW и ARKK

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и ARKK

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.70%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ARKW and ARKK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARKK has higher volatility (12.53%) compared to ARKW (11.17%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.34% vs 15.90% for ARKK. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 11.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.34% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ARKK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.75% for ARKK.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор