PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ARKW is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 22.34%/yr vs 15.60%/yr for VOO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.34% против 15.60% соответственно.

ARKW

1 день
-1.58%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-6.26%
6 месяцев
-8.97%
1 год
-4.08%
3 года*
36.01%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
22.34%

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-6.26%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between ARKW and VOO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.69

The correlation between ARKW and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и VOO

Секторы
ARKW
VOO

Технологии

44.0%
39.1%

Коммуникационные услуги

14.6%
10.5%

Потребительский циклический сектор

14.4%
9.8%

Финансовые услуги

14.1%
10.9%

Промышленность

4.9%
7.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

ARKW
44.0%
VOO
39.1%

Коммуникационные услуги

ARKW
14.6%
VOO
10.5%

Потребительский циклический сектор

ARKW
14.4%
VOO
9.8%

Финансовые услуги

ARKW
14.1%
VOO
10.9%

Промышленность

ARKW
4.9%
VOO
7.6%

Сырьевые материалы

ARKW

-

VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

VOO
4.5%

Энергетика

ARKW

-

VOO
3.2%

Здравоохранение

ARKW

-

VOO
8.3%

Недвижимость

ARKW

-

VOO
1.8%

Коммунальные услуги

ARKW

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVXARKW с VGT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

ARKW vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.80

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.46

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.51

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

11.16

-11.39

ARKW vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и VOO

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-33.99%

-46.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-8.90%

-27.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-18.69%

-17.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-24.52%

-52.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-33.99%

-46.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.87%

-3.23%

-21.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-3.68%

-20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.20%

2.00%

+16.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и VOO

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

4.80%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.67%

9.79%

+14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

12.43%

+20.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.65%

16.91%

+26.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

18.02%

+19.76%

Сравнение комиссий ARKW и VOO

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и VOO

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.70%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and VOO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (11.17%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.34% vs 15.60% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.34% return vs 15.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.05% for VOO.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: ARK and Vanguard. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор