PortfoliosLab logo
Сравнение ARKW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKW и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ARKW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
535.07%
237.99%
ARKW
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKW:

0.90

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ARKW:

1.41

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ARKW:

1.18

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARKW:

0.56

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ARKW:

3.30

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ARKW:

10.67%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ARKW:

39.34%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ARKW:

-80.01%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ARKW:

-43.41%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.64% против 12.07% соответственно.


ARKW

С начала года

-4.41%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

16.63%

1 год

36.03%

5 лет

11.32%

10 лет

18.64%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ARKW и VOO

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии ARKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKW: 0.76%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKW
Ранг риск-скорректированной доходности ARKW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARKW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ARKW: 0.90
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ARKW, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ARKW: 1.41
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ARKW, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARKW: 1.18
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ARKW, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ARKW: 0.56
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ARKW, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ARKW: 3.30
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.54
ARKW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и VOO

ARKW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%2.79%1.29%0.00%13.06%2.05%0.00%2.29%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ARKW и VOO

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.41%
-9.90%
ARKW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и VOO

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.55%
13.96%
ARKW
VOO