Сравнение ARKVX с VTI
ARKVX (ARK Venture Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - ARKVX is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. ARKVX is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 3 years, ARKVX returned 33.23%/yr vs 21.00%/yr for VTI. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ARKVX charges 3.50%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности ARKVX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKVX показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 13.92%.
ARKVX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.35%
- 6 месяцев
- 17.41%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 67.60%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.84%
VTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.83%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ARKVX ARK Venture Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $1.15B | $1.16B | $1.24B |
Сравнение доходности по годам ARKVX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKVX ARK Venture Fund | 21.82% | 55.68% | 6.69% | 61.25% | -6.24% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.92% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | 1.68% |
Correlation
The correlation between ARKVX and VTI is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between ARKVX and VTI shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKVX vs. VTI — Ранг доходности на риск
ARKVX
VTI
Сравнение ARKVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKVX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.33 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.61 | 2.73 | +5.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.26 | 11.76 | +14.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKVX и VTI
Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -55.45% | +36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -8.92% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -19.30% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -0.31% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -7.98% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.07% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKVX и VTI
ARK Venture Fund (ARKVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.12% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.09% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 10.44% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 13.10% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 17.54% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 18.32% | +0.39% |
Сравнение комиссий ARKVX и VTI
ARKVX берет комиссию в 3.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKVX и VTI
ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKVX ARK Venture Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
ARKVX and VTI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKVX has higher volatility (4.12%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, ARKVX dropped -19.10% vs VTI's -55.45%.
ARKVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKVX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор