PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с XTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с XTL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index. ARKQ is actively managed, while XTL is passively managed. Over the past 10 years, ARKQ returned 22.08%/yr vs 16.10%/yr for XTL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XTL.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и XTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 17.47%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 51.46%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции XTL по среднегодовой доходности: 22.08% против 16.10% соответственно.

ARKQ

1 день
4.08%
1 месяц
1.98%
С начала года
17.47%
6 месяцев
19.36%
1 год
64.14%
3 года*
34.41%
5 лет*
11.10%
10 лет*
22.08%

XTL

1 день
0.12%
1 месяц
2.37%
С начала года
51.46%
6 месяцев
55.42%
1 год
120.69%
3 года*
45.66%
5 лет*
19.06%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и XTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		17.47%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		51.46%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-6.60%0.56%

Correlation

The correlation between ARKQ and XTL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.72

The correlation between ARKQ and XTL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKQ и XTL

Секторы
ARKQ
XTL

Промышленность

39.0%

-

Технологии

34.2%
62.7%

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Коммуникационные услуги

9.1%
35.0%

Энергетика

1.7%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

2.3%

Промышленность

ARKQ
39.0%
XTL

-

Технологии

ARKQ
34.2%
XTL
62.7%

Потребительский циклический сектор

ARKQ
13.8%
XTL

-

Коммуникационные услуги

ARKQ
9.1%
XTL
35.0%

Энергетика

ARKQ
1.7%
XTL

-

Здравоохранение

ARKQ
1.1%
XTL

-

Коммунальные услуги

ARKQ
1.0%
XTL

-

Сырьевые материалы

ARKQ

-

XTL

-

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

XTL

-

Финансовые услуги

ARKQ

-

XTL

-

Недвижимость

ARKQ

-

XTL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

SPDR S&P Telecom ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с XLKXTL с SMHXTL с XLP

Доходность на риск

ARKQ vs. XTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c XTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKQXTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
4.04

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.39

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.58

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

8.26

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

34.62

-25.40

ARKQ vs. XTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа XTL равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и XTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и XTL

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и XTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQXTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-37.01%

-22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-14.70%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-22.79%

-7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-37.01%

-18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

-37.01%

-22.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-6.61%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-9.76%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

3.50%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и XTL

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с SPDR S&P Telecom ETF (XTL) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQXTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

11.24%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.41%

24.21%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.76%

30.10%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

25.35%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

23.67%

+6.34%

Сравнение комиссий ARKQ и XTL

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и XTL

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности XTL в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.23%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.86%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and XTL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (13.37%) compared to XTL (11.24%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs XTL's -37.01%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 22.08% vs 16.10% for XTL. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTL has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 22.08% return vs 16.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

XTL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.23% for ARKQ.

ARKQ is categorized as Robotics, while XTL is Communications Equities. They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.35% for XTL.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и XTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор