PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с XME

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. ARKQ is actively managed, while XME is passively managed. Over the past 10 years, ARKQ returned 22.08%/yr vs 19.14%/yr for XME. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 16.50%. За последние 10 лет акции ARKQ превзошли акции XME по среднегодовой доходности: 22.08% против 19.14% соответственно.

ARKQ

1 день
4.08%
1 месяц
1.98%
С начала года
17.47%
6 месяцев
19.36%
1 год
64.14%
3 года*
34.41%
5 лет*
11.10%
10 лет*
22.08%

XME

1 день
0.16%
1 месяц
4.36%
С начала года
16.50%
6 месяцев
19.83%
1 год
85.37%
3 года*
35.28%
5 лет*
22.93%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		17.47%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.50%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between ARKQ and XME is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.55

The correlation between ARKQ and XME shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKQ и XME

Секторы
ARKQ
XME

Промышленность

39.0%
0.4%

Технологии

34.2%
2.2%

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Энергетика

1.7%
23.8%

Здравоохранение

1.1%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

74.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

ARKQ
39.0%
XME
0.4%

Технологии

ARKQ
34.2%
XME
2.2%

Потребительский циклический сектор

ARKQ
13.8%
XME

-

Коммуникационные услуги

ARKQ
9.1%
XME

-

Энергетика

ARKQ
1.7%
XME
23.8%

Здравоохранение

ARKQ
1.1%
XME

-

Коммунальные услуги

ARKQ
1.0%
XME

-

Сырьевые материалы

ARKQ

-

XME
74.9%

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

XME
0.8%

Финансовые услуги

ARKQ

-

XME

-

Недвижимость

ARKQ

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT

Доходность на риск

ARKQ vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKQXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.38

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.84

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.80

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

9.44

-0.23

ARKQ vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и XME

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-85.89%

+26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-22.60%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-30.47%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-37.27%

-18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

-61.69%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-9.18%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.21%

-44.08%

+26.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

9.07%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и XME

Текущая волатильность для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) составляет 13.37%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

15.14%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.41%

28.15%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.76%

36.17%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

32.83%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

32.93%

-2.92%

Сравнение комиссий ARKQ и XME

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и XME

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности XME в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.23%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and XME have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.14%) compared to ARKQ (13.37%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs XME's -85.89%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 22.08% vs 19.14% for XME. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 13.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 22.08% return vs 19.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

XME has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.23% for ARKQ.

ARKQ is categorized as Robotics, while XME is Materials. They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.35% for XME.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор