PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKQ с IZRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKQ с IZRL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while IZRL is a Technology Equities fund tracking the ARK Israeli Innovation Index. ARKQ is actively managed, while IZRL is passively managed. Over the past 5 years, ARKQ returned 11.51%/yr vs 0.73%/yr for IZRL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for IZRL.

Доходность

Сравнение доходности ARKQ и IZRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKQ показывает доходность 21.70%, что значительно выше, чем у IZRL с доходностью 4.58%.

ARKQ

1 день
0.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
21.70%
6 месяцев
21.88%
1 год
73.83%
3 года*
39.06%
5 лет*
11.51%
10 лет*
22.42%

IZRL

1 день
0.48%
1 месяц
0.73%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.24%
1 год
28.70%
3 года*
20.69%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKQ и IZRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.70%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%0.94%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		4.58%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%21.75%-6.17%1.69%

Correlation

The correlation between ARKQ and IZRL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2017 г.

0.74

The correlation between ARKQ and IZRL shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKQ и IZRL

Секторы
ARKQ
IZRL

Промышленность

37.1%
7.7%

Технологии

32.6%
49.8%

Потребительский циклический сектор

16.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

8.1%
13.9%

Здравоохранение

2.2%
18.8%

Энергетика

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Финансовые услуги

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Промышленность

ARKQ
37.1%
IZRL
7.7%

Технологии

ARKQ
32.6%
IZRL
49.8%

Потребительский циклический сектор

ARKQ
16.9%
IZRL
6.8%

Коммуникационные услуги

ARKQ
8.1%
IZRL
13.9%

Здравоохранение

ARKQ
2.2%
IZRL
18.8%

Энергетика

ARKQ
1.9%
IZRL

-

Коммунальные услуги

ARKQ
1.3%
IZRL

-

Сырьевые материалы

ARKQ

-

IZRL

-

Потребительский защитный сектор

ARKQ

-

IZRL
1.5%

Финансовые услуги

ARKQ

-

IZRL
1.5%

Недвижимость

ARKQ

-

IZRL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

ARK Israel Innovative Technology ETF

Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG
Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK

Доходность на риск

ARKQ vs. IZRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKQ c IZRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKQIZRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.34

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.98

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

1.58

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

4.64

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKQ vs. IZRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKQ на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа IZRL равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKQ и IZRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKQIZRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.34

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.03

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.26

+0.40

Просадки

Сравнение просадок ARKQ и IZRL

Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, примерно равная максимальной просадке IZRL в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и IZRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKQIZRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.89%

-59.98%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.58%

-18.27%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-24.60%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.71%

-53.21%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-15.01%

+12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-25.76%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

6.20%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKQ и IZRL

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IZRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKQIZRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

5.91%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.44%

16.23%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

21.55%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.22%

24.26%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.83%

24.84%

+4.99%

Сравнение комиссий ARKQ и IZRL

ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IZRL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKQ и IZRL

Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IZRL в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.48%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKQ and IZRL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (10.40%) compared to IZRL (5.91%). In terms of maximum drawdown, ARKQ dropped -59.89% vs IZRL's -59.98%.

On 5-year performance, ARKQ leads with 11.51% vs 0.73% for IZRL. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IZRL has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKQ has performed better with a 11.51% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

IZRL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.22% for ARKQ.

ARKQ is categorized as Robotics, while IZRL is Technology Equities. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.49% for IZRL.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKQ и IZRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор