Сравнение ARKQ с BOUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).
ARKQ и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и BOUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKQ и BOUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.21% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -16.71% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 10.99% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -22.60% | 22.69% | 50.56% | 20.59% | -29.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 10.99%.
ARKQ
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 68.46%
- 3 года*
- 32.45%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.42%
BOUT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKQ и BOUT
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.
Доходность на риск
ARKQ vs. BOUT — Ранг доходности на риск
ARKQ
BOUT
Сравнение ARKQ c BOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKQ | BOUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.49 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 0.78 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 0.83 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 2.31 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKQ | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.49 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.31 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ARKQ и BOUT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и BOUT
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BOUT в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.31% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и BOUT
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и BOUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKQ | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -36.75% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -11.76% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | -28.28% | -27.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.29% | -4.12% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.43% | -12.54% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 4.96% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и BOUT
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что ARKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKQ | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 7.36% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 17.27% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 21.80% | +14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 19.54% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 22.96% | +6.66% |