Сравнение ARKK с VABS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).
ARKK и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKK и VABS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKK и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -10.87% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -37.88% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.87% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 0.87%.
ARKK
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -22.37%
- 1 год
- 51.95%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- -10.47%
- 10 лет*
- 14.27%
VABS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKK и VABS
ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.
Доходность на риск
ARKK vs. VABS — Ранг доходности на риск
ARKK
VABS
Сравнение ARKK c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKK | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.04 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.82 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.44 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 11.56 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKK | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.04 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 1.42 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.39 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между ARKK и VABS составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и VABS
ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.20% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARKK и VABS
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и VABS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKK | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -7.12% | -73.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -1.04% | -30.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | -7.12% | -70.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.61% | -0.47% | -55.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -1.46% | -28.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 0.40% | +11.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и VABS
ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKK | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 0.64% | +11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 1.12% | +26.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.55% | 2.22% | +40.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.37% | 2.29% | +44.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.10% | 2.27% | +37.83% |