Сравнение ARKK с TYLD

С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 0.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ARKK и TYLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и TYLD.

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.