PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с IZRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с IZRL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) are both Technology Equities funds from ARK. ARKK is actively managed, while IZRL is passively managed. Over the past 5 years, ARKK returned -5.81%/yr vs 0.73%/yr for IZRL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for IZRL.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и IZRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у IZRL с доходностью 4.58%.

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%

IZRL

1 день
0.48%
1 месяц
0.73%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.24%
1 год
28.70%
3 года*
20.69%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и IZRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%3.33%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		4.58%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%21.75%-6.17%1.69%

Correlation

The correlation between ARKK and IZRL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2017 г.

0.74

The correlation between ARKK and IZRL shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKK и IZRL

Секторы
ARKK
IZRL

Здравоохранение

27.4%
18.8%

Технологии

26.4%
49.8%

Финансовые услуги

15.4%
1.5%

Потребительский циклический сектор

13.7%
6.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
13.9%

Промышленность

6.3%
7.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKK
27.4%
IZRL
18.8%

Технологии

ARKK
26.4%
IZRL
49.8%

Финансовые услуги

ARKK
15.4%
IZRL
1.5%

Потребительский циклический сектор

ARKK
13.7%
IZRL
6.8%

Коммуникационные услуги

ARKK
10.9%
IZRL
13.9%

Промышленность

ARKK
6.3%
IZRL
7.7%

Сырьевые материалы

ARKK

-

IZRL

-

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

IZRL
1.5%

Энергетика

ARKK

-

IZRL

-

Недвижимость

ARKK

-

IZRL

-

Коммунальные услуги

ARKK

-

IZRL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

ARK Israel Innovative Technology ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK

Доходность на риск

ARKK vs. IZRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c IZRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKIZRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.34

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.98

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.58

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

4.64

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. IZRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IZRL равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и IZRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKIZRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.03

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.26

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ARKK и IZRL

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки IZRL в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и IZRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKIZRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-59.98%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-18.27%

-13.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-24.60%

-14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-53.21%

-24.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.15%

-15.01%

-33.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.13%

-25.76%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.09%

6.20%

+7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и IZRL

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IZRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKIZRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

5.91%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

16.23%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.42%

21.55%

+14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.29%

24.26%

+22.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.26%

24.84%

+15.42%

Сравнение комиссий ARKK и IZRL

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IZRL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и IZRL

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.48%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and IZRL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to IZRL (5.91%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs IZRL's -59.98%.

On 5-year performance, IZRL leads with 0.73% vs -5.81% for ARKK. On fees, IZRL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IZRL has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IZRL has performed better with a 0.73% return vs -5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IZRL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

IZRL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.00% for ARKK.

Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.49% for IZRL.

IZRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и IZRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор