PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с IZRL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с IZRL

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL).

ARKK и IZRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKK и IZRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKK и IZRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%3.33%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-8.10%36.94%15.28%11.39%-38.61%-3.55%34.12%21.75%-6.17%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у IZRL с доходностью -8.10%.

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-22.37%
1 год
51.95%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%

IZRL

1 день
0.37%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-3.40%
1 год
32.17%
3 года*
17.79%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

ARK Israel Innovative Technology ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK

Сравнение комиссий ARKK и IZRL

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IZRL в 0.49%.

ARKK
ARK Innovation ETF
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF

Доходность на риск

ARKK vs. IZRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c IZRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKIZRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.12

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.70

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.63

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

5.19

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. IZRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IZRL равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и IZRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKIZRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.12

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.20

+0.12

Корреляция

Корреляция между ARKK и IZRL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и IZRL

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.82%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и IZRL

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки IZRL в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и IZRL.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKKIZRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-59.98%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-18.27%

-13.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-53.21%

-24.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.61%

-25.32%

-30.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-25.93%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

5.73%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и IZRL

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IZRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKKIZRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

7.75%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

15.84%

+11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

24.08%

+18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.37%

24.20%

+22.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

24.90%

+15.20%