Сравнение ARKK с IBIT
ARKK (ARK Innovation ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. ARKK is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, ARKK returned 21.98% vs -40.63% for IBIT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ARKK и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKK показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
ARKK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- -7.96%
- 10 лет*
- 15.57%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKK и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | -1.65% | 35.49% | 15.04% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ARKK and IBIT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between ARKK and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKK vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ARKK
IBIT
Сравнение ARKK c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKK | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.85 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.78 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -1.37 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKK и IBIT
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -52.11% | -28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | -52.11% | +20.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.01% | -49.45% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.16% | -16.53% | -13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 29.64% | -15.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и IBIT
ARK Innovation ETF (ARKK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 11.81% и 12.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 12.07% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.30% | 34.45% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.28% | 44.10% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.40% | 50.26% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.34% | 50.26% | -9.92% |
Сравнение комиссий ARKK и IBIT
ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и IBIT
Ни ARKK, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKK and IBIT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to ARKK (11.81%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, ARKK leads with 21.98% vs -40.63% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKK has performed better with a 21.98% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.
ARKK and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARKK is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.25% for IBIT.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKK и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор