PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с DFUS

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

ARKK и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKK и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKK и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-19.62%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-3.30%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью -3.30%.

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-22.37%
1 год
51.95%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%

DFUS

1 день
0.13%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.26%
1 год
24.48%
3 года*
18.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий ARKK и DFUS

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

ARKK
ARK Innovation ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

ARKK vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.98

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.50

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.54

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

7.17

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.62

-0.30

Корреляция

Корреляция между ARKK и DFUS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и DFUS

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.96%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и DFUS

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKKDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-24.62%

-56.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-8.96%

-22.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.61%

-5.45%

-50.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-6.00%

-23.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

2.64%

+9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и DFUS

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKKDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

5.41%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

9.79%

+17.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

18.54%

+24.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.37%

17.36%

+29.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

17.36%

+22.74%