PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с DFAU

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).

ARKK и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKK и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKK и DFAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%25.20%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.58%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у DFAU с доходностью -2.58%.

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-22.37%
1 год
51.95%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%

DFAU

1 день
0.09%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-0.66%
1 год
24.65%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG

Сравнение комиссий ARKK и DFAU

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

ARKK
ARK Innovation ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

ARKK vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.99

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.50

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

7.24

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.99

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.66

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.80

-0.48

Корреляция

Корреляция между ARKK и DFAU составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и DFAU

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и DFAU

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и DFAU.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKKDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-23.61%

-57.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-8.67%

-22.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-23.61%

-53.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.61%

-5.28%

-50.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-5.12%

-24.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

2.64%

+9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и DFAU

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKKDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

5.33%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

9.67%

+17.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

18.51%

+24.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.37%

17.03%

+29.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

16.87%

+23.23%