PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKK с ARKVX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Venture Fund (ARKVX).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKK и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKK и ARKVX

2026 (YTD)2025202420232022
ARKK
ARK Innovation ETF		-10.87%35.49%8.40%69.04%-10.72%
ARKVX
ARK Venture Fund		5.50%55.68%6.69%61.25%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 5.50%.

ARKK

1 день
0.23%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-22.37%
1 год
51.95%
3 года*
20.43%
5 лет*
-10.47%
10 лет*
14.27%

ARKVX

1 день
0.02%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.50%
6 месяцев
14.53%
1 год
66.67%
3 года*
35.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQARKVX с FXAIX

Сравнение комиссий ARKK и ARKVX

ARKK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.

ARKVX
ARK Venture Fund
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

ARKK vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKARKVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

3.72

-2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

9.66

-8.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

2.23

-1.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

7.54

-6.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

26.28

-22.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKARKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

3.72

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.80

-1.48

Корреляция

Корреляция между ARKK и ARKVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и ARKVX

Ни ARKK, ни ARKVX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARKK и ARKVX

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ARKVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKKARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-19.10%

-61.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-8.14%

-23.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.61%

-2.56%

-53.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-4.37%

-25.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

2.34%

+9.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и ARKVX

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKKARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

1.90%

+10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

13.46%

+14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

18.34%

+24.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.37%

18.94%

+27.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

18.94%

+21.16%