Сравнение ARKG с PPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).
ARKG и PPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKG и PPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKG и PPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -6.49% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 180.40% | 44.00% | -1.26% | 46.61% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 19.39% | -5.89% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKG показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям PPH по среднегодовой доходности: 4.95% против 8.21% соответственно.
ARKG
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- 4.95%
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKG и PPH
ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.
Доходность на риск
ARKG vs. PPH — Ранг доходности на риск
ARKG
PPH
Сравнение ARKG c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKG | PPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.06 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.55 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.81 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 4.66 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKG | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.06 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.74 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.49 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.31 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ARKG и PPH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и PPH
ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок ARKG и PPH
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и PPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKG | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -51.45% | -32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | -10.02% | -17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.18% | -20.26% | -59.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | -29.70% | -53.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.76% | -5.56% | -70.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -17.38% | -17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 3.88% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и PPH
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKG | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 5.24% | +8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 12.00% | +19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.84% | 19.72% | +25.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.39% | 14.87% | +30.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 16.95% | +23.99% |