PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARKG с PPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARKG и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKG и PPH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
-6.49%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
2.25%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%19.39%-5.89%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям PPH по среднегодовой доходности: 4.95% против 8.21% соответственно.


ARKG

1 день
2.54%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.10%
1 год
34.11%
3 года*
-3.42%
5 лет*
-21.16%
10 лет*
4.95%

PPH

1 день
1.55%
1 месяц
-4.34%
С начала года
2.25%
6 месяцев
12.24%
1 год
20.59%
3 года*
13.02%
5 лет*
10.93%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Сравнение комиссий ARKG и PPH

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.


Доходность на риск

ARKG vs. PPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3333
Ранг коэф-та Мартина

PPH
Ранг доходности на риск PPH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKGPPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.06

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.55

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.81

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

4.66

-1.68

ARKG vs. PPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPH равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARKGPPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.06

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.74

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.49

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.31

-0.23

Корреляция

Корреляция между ARKG и PPH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и PPH

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%0.00%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
2.06%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и PPH

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и PPH.


Загрузка...

Показатели просадок


ARKGPPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-51.45%

-32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-10.02%

-17.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

-20.26%

-59.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

-29.70%

-53.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.76%

-5.56%

-70.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.32%

-17.38%

-17.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

3.88%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и PPH

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARKGPPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

5.24%

+8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.90%

12.00%

+19.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.84%

19.72%

+25.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.39%

14.87%

+30.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

16.95%

+23.99%