PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с HE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с HE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK, while HE (Hawaiian Electric Industries, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ARKG returned 7.74%/yr vs -6.15%/yr for HE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и HE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у HE с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции ARKG превзошли акции HE по среднегодовой доходности: 7.74% против -6.15% соответственно.

ARKG

1 день
6.93%
1 месяц
21.79%
С начала года
25.20%
6 месяцев
13.70%
1 год
60.42%
3 года*
2.68%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
7.74%

HE

1 день
0.45%
1 месяц
-12.61%
С начала года
9.27%
6 месяцев
19.15%
1 год
31.76%
3 года*
-27.51%
5 лет*
-19.39%
10 лет*
-6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и HE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		25.20%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%
HE
Hawaiian Electric Industries, Inc.		9.27%26.41%-31.43%-64.58%4.31%21.27%-21.90%31.91%4.97%13.42%

Correlation

The correlation between ARKG and HE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.14

The correlation between ARKG and HE shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Hawaiian Electric Industries, Inc.

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с HE:
HE с QQQHE с VTHE с MSFTHE с AESHE с CEGHE с COWZHE с MOS

Доходность на риск

ARKG vs. HE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HE
Ранг доходности на риск HE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c HE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKGHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.98

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.55

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.39

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

3.18

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKG vs. HE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа HE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и HE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKGHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.98

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.15

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.19

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ARKG и HE

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, примерно равная максимальной просадке HE в -83.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и HE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-83.34%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-22.89%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

-80.01%

+28.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

-81.39%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

-83.34%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.55%

-71.07%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-14.19%

-21.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

10.01%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и HE

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

9.41%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

26.17%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.62%

33.13%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.71%

53.45%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.17%

41.79%

-0.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и HE

Ни ARKG, ни HE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%0.00%
HE
Hawaiian Electric Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%7.61%3.35%3.28%3.73%2.73%3.39%3.43%3.75%4.28%

Часто задаваемые вопросы

ARKG and HE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (12.94%) compared to HE (9.41%). In terms of maximum drawdown, ARKG dropped -83.59% vs HE's -83.34%.

ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и HE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор