PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с GSKH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с GSKH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) are both Health & Biotech Equities funds. ARKG is actively managed, while GSKH is passively managed. Over the past year, ARKG returned 65.40% vs 43.24% for GSKH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for GSKH.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и GSKH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность 38.45%, что значительно выше, чем у GSKH с доходностью 9.31%.

ARKG

1 день
3.97%
1 месяц
28.15%
С начала года
38.45%
6 месяцев
32.90%
1 год
65.40%
3 года*
7.15%
5 лет*
-14.83%
10 лет*
10.24%

GSKH

1 день
0.80%
1 месяц
2.24%
С начала года
9.31%
6 месяцев
9.50%
1 год
43.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и GSKH

2026 (YTD)2025
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		38.45%10.74%
GSKH
GSK plc ADRhedged ETF		9.31%36.51%

Correlation

The correlation between ARKG and GSKH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

GSK plc ADRhedged ETF

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с GSKH:
GSKH с HSBHGSKH с VHTGSKH с IHEGSKH с PSILGSKH с XBIGSKH с GERMGSKH с XLV

Доходность на риск

ARKG vs. GSKH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GSKH
Ранг доходности на риск GSKH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSKH: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSKH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSKH: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSKH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSKH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c GSKH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и GSK plc ADRhedged ETF (GSKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKGGSKHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.66

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.45

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.34

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

6.07

-0.38

ARKG vs. GSKH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSKH равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и GSKH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKG и GSKH

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки GSKH в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и GSKH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGGSKHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-18.54%

-65.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-18.54%

-8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.11%

-12.10%

-52.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.04%

-5.90%

-30.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

7.15%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и GSKH

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGGSKHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

7.07%

+9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.63%

18.72%

+12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.20%

26.18%

+17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.07%

26.91%

+19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.35%

26.91%

+14.44%

Сравнение комиссий ARKG и GSKH

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSKH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и GSKH

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
GSKH
GSK plc ADRhedged ETF		2.84%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKG and GSKH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (16.58%) compared to GSKH (7.07%). In terms of maximum drawdown, ARKG dropped -83.59% vs GSKH's -18.54%.

On 1-year performance, ARKG leads with 65.40% vs 43.24% for GSKH. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GSKH has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKG has performed better with a 65.40% return vs 43.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

GSKH has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for ARKG.

They also come from different issuers: ARK and ADRhedged. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.19% for GSKH.

GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и GSKH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор