PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARKG с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARKG и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKG и FHLC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
-6.49%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%46.61%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
-4.22%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -4.22%. За последние 10 лет акции ARKG уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: 4.95% против 9.68% соответственно.


ARKG

1 день
2.54%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.10%
1 год
34.11%
3 года*
-3.42%
5 лет*
-21.16%
10 лет*
4.95%

FHLC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
3.95%
1 год
7.33%
3 года*
6.41%
5 лет*
5.23%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Сравнение комиссий ARKG и FHLC

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.


Доходность на риск

ARKG vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3333
Ранг коэф-та Мартина

FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARKGFHLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.42

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.70

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.52

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

1.19

+1.79

ARKG vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARKGFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.42

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.35

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.61

-0.53

Корреляция

Корреляция между ARKG и FHLC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и FHLC

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%0.00%0.00%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%

Просадки

Сравнение просадок ARKG и FHLC

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и FHLC.


Загрузка...

Показатели просадок


ARKGFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-28.76%

-54.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-10.38%

-17.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

-17.73%

-62.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

-28.76%

-54.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.76%

-7.27%

-68.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.32%

-5.16%

-30.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

4.49%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и FHLC

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARKGFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

5.19%

+8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.90%

10.06%

+21.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.84%

17.61%

+27.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.39%

14.85%

+30.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

16.82%

+24.12%