PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с ARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с ARKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARKG returned -14.59%/yr vs 11.85%/yr for ARKX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKG показывает доходность 25.20%, а ARKX немного выше – 25.47%.

ARKG

1 день
6.93%
1 месяц
21.79%
С начала года
25.20%
6 месяцев
13.70%
1 год
60.42%
3 года*
2.68%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
7.74%

ARKX

1 день
1.45%
1 месяц
12.71%
С начала года
25.47%
6 месяцев
27.09%
1 год
71.59%
3 года*
37.08%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и ARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		25.20%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-27.00%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		25.47%48.46%26.67%24.37%-34.27%-7.14%

Correlation

The correlation between ARKG and ARKX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г.

0.72

The correlation between ARKG and ARKX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKG и ARKX

Секторы
ARKG
ARKX

Здравоохранение

99.2%
1.5%

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

55.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKG
99.2%
ARKX
1.5%

Финансовые услуги

ARKG
0.5%
ARKX

-

Сырьевые материалы

ARKG

-

ARKX
0.0%

Коммуникационные услуги

ARKG

-

ARKX
7.6%

Потребительский циклический сектор

ARKG

-

ARKX
7.8%

Потребительский защитный сектор

ARKG

-

ARKX

-

Энергетика

ARKG

-

ARKX

-

Промышленность

ARKG

-

ARKX
55.7%

Недвижимость

ARKG

-

ARKX

-

Технологии

ARKG

-

ARKX
27.4%

Коммунальные услуги

ARKG

-

ARKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с ARKX:
ARKX с UFOARKX с ITAARKX с ARKKARKX с ROKTARKX с DXYZARKX с JEDI.DEARKX с VOO

Доходность на риск

ARKG vs. ARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ARKX
Ранг доходности на риск ARKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKGARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.21

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.81

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.52

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

9.48

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKG vs. ARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKGARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.21

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.43

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.44

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ARKG и ARKX

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и ARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-43.61%

-39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-20.42%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

-25.47%

-26.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

-43.61%

-36.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.55%

-3.66%

-63.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-19.97%

-15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

7.57%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и ARKX

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

10.97%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

25.02%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.62%

32.49%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.71%

27.72%

+17.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.17%

27.42%

+13.75%

Сравнение комиссий ARKG и ARKX

И ARKG, и ARKX имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и ARKX

Ни ARKG, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKG and ARKX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (12.94%) compared to ARKX (10.97%). In terms of maximum drawdown, ARKG dropped -83.59% vs ARKX's -43.61%.

On 5-year performance, ARKX leads with 11.85% vs -14.59% for ARKG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKX has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKX has performed better with a 11.85% return vs -14.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKG and ARKX have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKG and ARKX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ARKG is categorized as Health & Biotech Equities, while ARKX is Aerospace & Defense.

ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и ARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор