PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с XLV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. ARKF is actively managed, while XLV is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -5.06%/yr vs 6.00%/yr for XLV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -18.31%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -0.23%.

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.63%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
6.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
15.00%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и XLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%14.82%

Correlation

The correlation between ARKF and XLV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.39

Over the past year, the correlation between ARKF and XLV has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ARKF и XLV

Секторы
ARKF
XLV

Технологии

39.8%

-

Финансовые услуги

25.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Коммуникационные услуги

9.8%

-

Здравоохранение

0.1%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
39.8%
XLV

-

Финансовые услуги

ARKF
25.2%
XLV

-

Потребительский циклический сектор

ARKF
13.4%
XLV

-

Коммуникационные услуги

ARKF
9.8%
XLV

-

Здравоохранение

ARKF
0.1%
XLV
100.0%

Сырьевые материалы

ARKF

-

XLV

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

XLV

-

Энергетика

ARKF

-

XLV

-

Промышленность

ARKF

-

XLV

-

Недвижимость

ARKF

-

XLV

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

ARKF vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.97

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.55

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.38

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

3.31

-3.88

ARKF vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и XLV

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-39.17%

-39.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-10.47%

-28.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-17.11%

-21.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-17.11%

-58.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.77%

-3.59%

-35.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-7.12%

-27.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

4.37%

+16.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и XLV

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

4.90%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

10.60%

+14.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

15.03%

+18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.87%

14.75%

+28.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

16.58%

+23.19%

Сравнение комиссий ARKF и XLV

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и XLV

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XLV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and XLV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (10.36%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs XLV's -39.17%.

On 5-year performance, XLV leads with 6.00% vs -5.06% for ARKF. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLV has performed better with a 6.00% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

XLV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.11% for ARKF.

ARKF is categorized as Blockchain, while XLV is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.08% for XLV.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор