Сравнение ARKF с USOY
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, ARKF returned -4.73% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ARKF charges 0.75%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -16.17%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
ARKF
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -16.17%
- 6 месяцев
- -20.39%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKF и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -16.17% | 28.67% | 36.97% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between ARKF and USOY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.03 |
The correlation between ARKF and USOY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. USOY — Ранг доходности на риск
ARKF
USOY
Сравнение ARKF c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKF | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.03 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 7.74 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKF | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.89 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.99 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок ARKF и USOY
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -17.46% | -61.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -14.29% | -24.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | -5.11% | -32.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -6.47% | -28.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 7.42% | +12.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и USOY
Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.36%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 11.62% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 27.18% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.66% | 30.44% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.79% | 26.13% | +16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.77% | 26.13% | +13.64% |
Сравнение комиссий ARKF и USOY
ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и USOY
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and USOY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to ARKF (8.36%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -4.73% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.11% for ARKF.
ARKF is categorized as Blockchain, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: ARK and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор