Сравнение ARKF с USO
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. ARKF is actively managed, while USO is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -3.98%/yr vs 23.67%/yr for USO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
ARKF
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -20.31%
- 1 год
- -3.73%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам ARKF и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -15.24% | 28.67% | 34.34% | 93.27% | -65.07% | -17.82% | 108.03% | 19.04% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 11.39% |
Correlation
The correlation between ARKF and USO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between ARKF and USO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. USO — Ранг доходности на риск
ARKF
USO
Сравнение ARKF c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKF | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.79 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 9.00 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKF | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.21 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.66 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.18 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ARKF и USO
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -98.19% | +19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -20.39% | -18.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | -26.05% | -12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | -36.23% | -39.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.47% | -85.45% | +48.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -75.30% | +40.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | 10.84% | +9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и USO
Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.25%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 14.97% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 38.35% | -13.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.66% | 44.32% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.79% | 36.09% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.76% | 39.00% | +0.76% |
Сравнение комиссий ARKF и USO
ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и USO
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and USO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to ARKF (8.25%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs USO's -98.19%.
On 5-year performance, USO leads with 23.67% vs -3.98% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USO has performed better with a 23.67% return vs -3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for USO.
ARKF is categorized as Blockchain, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: ARK and USCF. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор