PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. ARKF is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -4.19%/yr vs 17.41%/yr for USL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -16.17%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

ARKF

1 день
-3.76%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-16.17%
6 месяцев
-20.39%
1 год
-4.73%
3 года*
26.10%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и USL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-16.17%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%8.91%

Correlation

The correlation between ARKF and USL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.11

The correlation between ARKF and USL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKF и USL

Секторы
ARKF
USL

Технологии

42.7%

-

Финансовые услуги

28.5%
4.5%

Потребительский циклический сектор

16.4%

-

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
42.7%
USL

-

Финансовые услуги

ARKF
28.5%
USL
4.5%

Потребительский циклический сектор

ARKF
16.4%
USL

-

Коммуникационные услуги

ARKF
12.2%
USL

-

Здравоохранение

ARKF
0.2%
USL

-

Сырьевые материалы

ARKF

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

USL

-

Энергетика

ARKF

-

USL

-

Промышленность

ARKF

-

USL

-

Недвижимость

ARKF

-

USL

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

ARKF vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKFUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.04

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.58

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.47

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

7.02

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKF vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKFUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.04

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.58

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.01

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ARKF и USL

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-89.06%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-16.76%

-21.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-23.33%

-15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-33.82%

-41.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-38.16%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-61.46%

+26.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.22%

8.27%

+11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и USL

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.36%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

10.53%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

23.33%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

28.54%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

30.08%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

32.35%

+7.42%

Сравнение комиссий ARKF и USL

ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и USL

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and USL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to ARKF (8.36%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.41% vs -4.19% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.41% return vs -4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for USL.

ARKF is categorized as Blockchain, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: ARK and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор