PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с UGA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. ARKF is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -6.28%/yr vs 22.69%/yr for UGA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -18.35%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.

ARKF

1 день
-1.37%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-18.35%
6 месяцев
-20.79%
1 год
-19.31%
3 года*
24.85%
5 лет*
-6.28%
10 лет*
—

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и UGA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.35%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
UGA
United States Gasoline Fund LP		64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%30.49%

Correlation

The correlation between ARKF and UGA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.12

The correlation between ARKF and UGA shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

ARKF vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 55
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.73

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.25

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.30

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.17

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

9.39

-10.29

ARKF vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и UGA

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-86.59%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-18.96%

-19.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-26.68%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-38.11%

-37.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.80%

-18.05%

-20.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-36.69%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.58%

6.43%

+15.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и UGA

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

9.24%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.24%

30.57%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.47%

35.22%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

34.45%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.75%

37.22%

+2.53%

Сравнение комиссий ARKF и UGA

И ARKF, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и UGA

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and UGA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (10.86%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs -6.28% for ARKF. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs -6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.

ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for UGA.

ARKF is categorized as Blockchain, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: ARK and Concierge Technologies.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор