PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с OARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с OARK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARKF returned 26.44%/yr vs 15.03%/yr for OARK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for OARK.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и OARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у OARK с доходностью 7.89%.

ARKF

1 день
1.10%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-15.24%
6 месяцев
-20.31%
1 год
-3.73%
3 года*
26.44%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
—

OARK

1 день
1.68%
1 месяц
3.49%
С начала года
7.89%
6 месяцев
4.40%
1 год
35.59%
3 года*
15.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и OARK

2026 (YTD)2025202420232022
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-15.24%28.67%34.34%93.27%-9.34%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		7.89%20.37%7.32%20.12%-9.11%

Correlation

The correlation between ARKF and OARK is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2022 г.

0.89

The correlation between ARKF and OARK has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ
Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с TSLYOARK с NVDYOARK с QQQYOARK с CONYOARK с AIYYOARK с FLJH

Доходность на риск

ARKF vs. OARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKFOARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.27

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.79

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.54

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

3.65

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKF vs. OARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа OARK равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKFOARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.27

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ARKF и OARK

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и OARK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFOARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-35.48%

-43.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-23.26%

-15.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-35.48%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.47%

-5.18%

-31.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-10.58%

-24.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.31%

9.78%

+10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и OARK

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFOARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

6.52%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

19.98%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

28.05%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

30.84%

+11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.76%

30.84%

+8.92%

Сравнение комиссий ARKF и OARK

ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OARK в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и OARK

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности OARK в 64.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		64.68%61.86%47.86%45.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and OARK have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (8.25%) compared to OARK (6.52%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs OARK's -35.48%.

On 3-year performance, ARKF leads with 26.44% vs 15.03% for OARK. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKF has performed better with a 26.44% return vs 15.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for OARK.

OARK has the higher dividend yield at 64.68%, compared with 0.11% for ARKF.

ARKF is categorized as Blockchain, while OARK is Options Trading. They also come from different issuers: ARK and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.99% for OARK.

OARK currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и OARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор