PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с MSTR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) is Blockchain fund actively managed by ARK, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, ARKF returned -5.06%/yr vs 19.14%/yr for MSTR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKF показывает доходность -18.31%, а MSTR немного ниже – -18.41%.

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.63%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—

MSTR

1 день
3.18%
1 месяц
-33.70%
С начала года
-18.41%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-67.62%
3 года*
63.46%
5 лет*
19.14%
10 лет*
20.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и MSTR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
MSTR
Strategy Inc		-18.41%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.39%

Correlation

The correlation between ARKF and MSTR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.63

The correlation between ARKF and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

Strategy Inc

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с QQQARKF с SPY
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

ARKF vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.95

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
-1.71

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.82

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.88

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

-1.27

+0.70

ARKF vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и MSTR

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-99.86%

+21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-76.53%

+38.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-77.42%

+38.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-84.11%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.77%

-73.84%

+35.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-86.45%

+51.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

53.01%

-32.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и MSTR

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 10.36%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

21.60%

-11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

57.34%

-32.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

71.15%

-37.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.87%

90.79%

-47.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

73.80%

-34.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и MSTR

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and MSTR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (21.60%) compared to ARKF (10.36%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs MSTR's -99.86%.

ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор