Сравнение ARKF с MPWR
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) is Blockchain fund actively managed by ARK, while MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ARKF returned -5.06%/yr vs 36.35%/yr for MPWR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -18.31%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 74.38%.
ARKF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -18.31%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- —
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
Сравнение доходности по годам ARKF и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -18.31% | 28.67% | 34.34% | 93.27% | -65.07% | -17.82% | 108.03% | 20.45% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 38.92% |
Correlation
The correlation between ARKF and MPWR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between ARKF and MPWR has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. MPWR — Ранг доходности на риск
ARKF
MPWR
Сравнение ARKF c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKF | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 5.43 | -5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 14.45 | -15.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKF и MPWR
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -72.27% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -22.45% | -16.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | -51.65% | +13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | -51.65% | -23.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.77% | -6.66% | -32.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.95% | -17.71% | -17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | 8.44% | +12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и MPWR
Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 10.36%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 20.33% | -9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 37.42% | -12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.69% | 48.53% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.87% | 53.53% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.77% | 47.23% | -7.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и MPWR
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности MPWR в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and MPWR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.33%) compared to ARKF (10.36%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs MPWR's -72.27%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор