PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с MAGX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, ARKF returned -11.63% vs 35.99% for MAGX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -18.31%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -8.69%.

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.63%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—

MAGX

1 день
-0.27%
1 месяц
-16.77%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.45%
1 год
35.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и MAGX

2026 (YTD)20252024
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%30.60%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-8.69%26.16%82.41%

Correlation

The correlation between ARKF and MAGX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.67

The correlation between ARKF and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и MAGX

Секторы
ARKF
MAGX

Технологии

39.8%

-

Финансовые услуги

25.2%
28.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Коммуникационные услуги

9.8%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
39.8%
MAGX

-

Финансовые услуги

ARKF
25.2%
MAGX
28.5%

Потребительский циклический сектор

ARKF
13.4%
MAGX

-

Коммуникационные услуги

ARKF
9.8%
MAGX

-

Здравоохранение

ARKF
0.1%
MAGX

-

Сырьевые материалы

ARKF

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

MAGX

-

Энергетика

ARKF

-

MAGX

-

Промышленность

ARKF

-

MAGX

-

Недвижимость

ARKF

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с QQQARKF с SPY
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

ARKF vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.82

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.29

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.90

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

2.70

-3.27

ARKF vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа MAGX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и MAGX

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-54.19%

-24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-37.24%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.77%

-16.77%

-22.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-13.76%

-21.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

12.32%

+8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и MAGX

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 10.36%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

12.35%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

30.63%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

40.70%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.87%

53.61%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

53.61%

-13.84%

Сравнение комиссий ARKF и MAGX

ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и MAGX

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности MAGX в 2.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.24%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and MAGX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (12.35%) compared to ARKF (10.36%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, MAGX leads with 35.99% vs -11.63% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 35.99% return vs -11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.11% for ARKF.

ARKF is categorized as Blockchain, while MAGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.95% for MAGX.

MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор