PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с KCE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index. ARKF is actively managed, while KCE is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -5.06%/yr vs 12.87%/yr for KCE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for KCE.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -18.31%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 3.66%.

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.63%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и KCE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%16.03%

Correlation

The correlation between ARKF and KCE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.69

The correlation between ARKF and KCE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и KCE

Секторы
ARKF
KCE

Технологии

39.8%
1.2%

Финансовые услуги

25.2%
98.8%

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Коммуникационные услуги

9.8%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
39.8%
KCE
1.2%

Финансовые услуги

ARKF
25.2%
KCE
98.8%

Потребительский циклический сектор

ARKF
13.4%
KCE

-

Коммуникационные услуги

ARKF
9.8%
KCE

-

Здравоохранение

ARKF
0.1%
KCE

-

Сырьевые материалы

ARKF

-

KCE

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

KCE

-

Энергетика

ARKF

-

KCE

-

Промышленность

ARKF

-

KCE

-

Недвижимость

ARKF

-

KCE

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с QQQARKF с SPY
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Доходность на риск

ARKF vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.71

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.08

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.82

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

2.14

-2.70

ARKF vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа KCE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и KCE

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-74.00%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-17.44%

-21.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-26.31%

-12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-34.45%

-40.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.77%

-3.75%

-35.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-22.78%

-12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

6.70%

+14.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и KCE

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

6.04%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

15.31%

+9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

20.12%

+13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.87%

23.08%

+19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

23.10%

+16.67%

Сравнение комиссий ARKF и KCE

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и KCE

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности KCE в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and KCE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (10.36%) compared to KCE (6.04%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs KCE's -74.00%.

On 5-year performance, KCE leads with 12.87% vs -5.06% for ARKF. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KCE has performed better with a 12.87% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

KCE has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.11% for ARKF.

ARKF is categorized as Blockchain, while KCE is Financials Equities. They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.35% for KCE.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор