PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с JEPI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -5.06%/yr vs 7.45%/yr for JEPI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -18.31%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.29%.

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.63%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.34%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%81.25%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between ARKF and JEPI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.47

The correlation between ARKF and JEPI shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKF и JEPI

Секторы
ARKF
JEPI

Технологии

39.8%
14.5%

Финансовые услуги

25.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
6.2%

Здравоохранение

0.1%
12.0%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Энергетика

-

2.7%

Промышленность

-

9.5%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Технологии

ARKF
39.8%
JEPI
14.5%

Финансовые услуги

ARKF
25.2%
JEPI
7.4%

Потребительский циклический сектор

ARKF
13.4%
JEPI
10.1%

Коммуникационные услуги

ARKF
9.8%
JEPI
6.2%

Здравоохранение

ARKF
0.1%
JEPI
12.0%

Сырьевые материалы

ARKF

-

JEPI
1.6%

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

JEPI
8.1%

Энергетика

ARKF

-

JEPI
2.7%

Промышленность

ARKF

-

JEPI
9.5%

Недвижимость

ARKF

-

JEPI
2.9%

Коммунальные услуги

ARKF

-

JEPI
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

ARKF vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.95

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.42

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.14

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

3.46

-4.03

ARKF vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и JEPI

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-13.71%

-64.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-6.68%

-31.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-13.26%

-25.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-13.71%

-61.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.77%

-3.75%

-35.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-2.13%

-32.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

2.20%

+18.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и JEPI

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

2.05%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

6.23%

+18.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

8.02%

+25.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.87%

11.08%

+31.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

10.79%

+28.98%

Сравнение комиссий ARKF и JEPI

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и JEPI

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности JEPI в 8.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and JEPI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (10.36%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.45% vs -5.06% for ARKF. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.45% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.11% for ARKF.

ARKF is categorized as Blockchain, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: ARK and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор