PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с IYW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. ARKF is actively managed, while IYW is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -5.06%/yr vs 21.19%/yr for IYW. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for IYW.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -18.31%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 22.66%.

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.63%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—

IYW

1 день
0.61%
1 месяц
0.73%
С начала года
22.66%
6 месяцев
23.40%
1 год
50.17%
3 года*
32.06%
5 лет*
21.19%
10 лет*
25.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и IYW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		22.66%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%34.32%

Correlation

The correlation between ARKF and IYW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.76

The correlation between ARKF and IYW has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с QQQARKF с SPY
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с SOXXIYW с IWF

Доходность на риск

ARKF vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.24

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.82

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.70

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

8.68

-9.25

ARKF vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и IYW

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, примерно равная максимальной просадке IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-81.90%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-17.81%

-20.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-26.47%

-12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-39.44%

-35.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.77%

-5.81%

-32.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-34.62%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

5.54%

+15.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и IYW

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

9.41%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

17.67%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

21.47%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.87%

26.07%

+16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

25.20%

+14.57%

Сравнение комиссий ARKF и IYW

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и IYW

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что сопоставимо с доходностью IYW в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and IYW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (10.36%) compared to IYW (9.41%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs IYW's -81.90%.

On 5-year performance, IYW leads with 21.19% vs -5.06% for ARKF. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 9.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IYW has performed better with a 21.19% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

ARKF and IYW have nearly identical dividend yields, around 0.11%.

ARKF is categorized as Blockchain, while IYW is Technology Equities. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.38% for IYW.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор