PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKF с HECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с HECO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, ARKF returned -22.52% vs 89.21% for HECO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for HECO.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и HECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 62.29%.

ARKF

1 день
-2.52%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-13.21%
1 год
-22.52%
3 года*
20.36%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
—

HECO

1 день
-2.44%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
40.34%
С начала года
62.29%
1 год
89.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и HECO

2026 (YTD)20252024
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-13.21%28.67%37.27%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		62.29%26.23%28.95%

Correlation

The correlation between ARKF and HECO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.75

The correlation between ARKF and HECO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и HECO

Секторы
ARKF
HECO

Технологии

41.7%
55.4%

Финансовые услуги

25.0%
39.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
41.7%
HECO
55.4%

Финансовые услуги

ARKF
25.0%
HECO
39.5%

Потребительский циклический сектор

ARKF
12.8%
HECO

-

Коммуникационные услуги

ARKF
8.9%
HECO

-

Здравоохранение

ARKF
0.2%
HECO

-

Сырьевые материалы

ARKF

-

HECO
1.8%

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

HECO

-

Энергетика

ARKF

-

HECO

-

Промышленность

ARKF

-

HECO
5.1%

Недвижимость

ARKF

-

HECO

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

HECO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с IPAY
Часто сравнивают с HECO:
HECO с DECOHECO с HEDGHECO с SOLTHECO с QBFHECO с SNTHHECO с OWNBHECO с OBTC

Доходность на риск

ARKF vs. HECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 55
Ранг коэф-та Мартина
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c HECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFHECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
2.43

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
3.00

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.37

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

4.26

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

12.02

-13.01

ARKF vs. HECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа HECO равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и HECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и HECO

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и HECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFHECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-44.59%

-34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-21.03%

-17.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.94%

-7.38%

-27.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.97%

-11.30%

-23.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.93%

7.45%

+15.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и HECO

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFHECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

5.85%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

27.86%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.70%

36.85%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.00%

44.11%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.67%

44.11%

-4.44%

Сравнение комиссий ARKF и HECO

ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и HECO

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and HECO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (8.05%) compared to HECO (5.85%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs HECO's -44.59%.

On 1-year performance, HECO leads with 89.21% vs -22.52% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HECO has performed better with a 89.21% return vs -22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

ARKF has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for HECO.

They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.90% for HECO.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и HECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор