PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с GDXJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. ARKF is actively managed, while GDXJ is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -5.06%/yr vs 16.23%/yr for GDXJ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -18.31%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью -8.37%.

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.87%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—

GDXJ

1 день
3.15%
1 месяц
-19.14%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-6.68%
1 год
51.06%
3 года*
44.17%
5 лет*
16.23%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и GDXJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-8.37%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%29.24%

Correlation

The correlation between ARKF and GDXJ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.26

Сравнение распределения секторов ARKF и GDXJ

Секторы
ARKF
GDXJ

Технологии

42.7%

-

Финансовые услуги

28.5%

-

Потребительский циклический сектор

16.4%

-

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
42.7%
GDXJ

-

Финансовые услуги

ARKF
28.5%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

ARKF
16.4%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

ARKF
12.2%
GDXJ

-

Здравоохранение

ARKF
0.2%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

ARKF

-

GDXJ
100.0%

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

GDXJ

-

Энергетика

ARKF

-

GDXJ

-

Промышленность

ARKF

-

GDXJ

-

Недвижимость

ARKF

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

ARKF vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.00

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.45

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.20

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.30

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

3.55

-4.12

ARKF vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и GDXJ

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-88.66%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-39.47%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-39.47%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-49.76%

-25.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.77%

-33.25%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-60.45%

+25.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

14.41%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и GDXJ

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 10.36%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

19.46%

-9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

43.41%

-18.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

51.54%

-17.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.87%

41.50%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.77%

44.23%

-4.46%

Сравнение комиссий ARKF и GDXJ

ARKF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и GDXJ

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GDXJ в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.54%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and GDXJ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to ARKF (10.36%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs GDXJ's -88.66%.

On 5-year performance, GDXJ leads with 16.23% vs -5.06% for ARKF. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDXJ has performed better with a 16.23% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.11% for ARKF.

ARKF is categorized as Blockchain, while GDXJ is Gold. They also come from different issuers: ARK and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.52% for GDXJ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор