PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKF с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. ARKF is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -3.98%/yr vs 23.48%/yr for BNO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.

ARKF

1 день
1.10%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-15.24%
6 месяцев
-20.31%
1 год
-3.73%
3 года*
26.44%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
—

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и BNO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-15.24%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%17.53%

Correlation

The correlation between ARKF and BNO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.10

The correlation between ARKF and BNO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

ARKF vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKFBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.15

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.65

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.99

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

9.39

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKF vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKFBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.15

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.67

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.14

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ARKF и BNO

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-87.06%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-17.87%

-20.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-23.75%

-14.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-33.70%

-41.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.47%

-12.72%

-23.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.96%

-40.16%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.31%

9.48%

+10.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и BNO

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.25%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

14.12%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

36.21%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

41.56%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

35.40%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.76%

36.69%

+3.07%

Сравнение комиссий ARKF и BNO

ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и BNO

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and BNO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to ARKF (8.25%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, BNO leads with 23.48% vs -3.98% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNO has performed better with a 23.48% return vs -3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BNO.

ARKF is categorized as Blockchain, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: ARK and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор