PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKF с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с BITQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both Blockchain funds. ARKF is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -4.02%/yr vs 4.03%/yr for BITQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 13.42%.

ARKF

1 день
-2.52%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-13.21%
1 год
-22.52%
3 года*
20.36%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
—

BITQ

1 день
-5.34%
1 месяц
-18.31%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
13.42%
1 год
4.07%
3 года*
30.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-13.21%28.67%34.34%93.27%-65.07%-14.43%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		13.42%18.00%46.97%246.83%-83.86%-11.98%

Correlation

The correlation between ARKF and BITQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.77

The correlation between ARKF and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и BITQ

Секторы
ARKF
BITQ

Технологии

41.7%
25.5%

Финансовые услуги

25.0%
71.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
41.7%
BITQ
25.5%

Финансовые услуги

ARKF
25.0%
BITQ
71.6%

Потребительский циклический сектор

ARKF
12.8%
BITQ
2.9%

Коммуникационные услуги

ARKF
8.9%
BITQ

-

Здравоохранение

ARKF
0.2%
BITQ

-

Сырьевые материалы

ARKF

-

BITQ

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

BITQ

-

Энергетика

ARKF

-

BITQ

-

Промышленность

ARKF

-

BITQ

-

Недвижимость

ARKF

-

BITQ

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с IPAY
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

ARKF vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 55
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.07

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.51

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.06

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.09

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

0.18

-1.17

ARKF vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа BITQ равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и BITQ

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-90.32%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-44.99%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-51.22%

+12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-90.32%

+15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.94%

-30.28%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.97%

-52.19%

+17.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.93%

22.12%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и BITQ

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.05%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

12.17%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

42.73%

-16.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.70%

57.27%

-23.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.00%

67.33%

-24.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.67%

67.03%

-27.36%

Сравнение комиссий ARKF и BITQ

ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и BITQ

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKF and BITQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (12.17%) compared to ARKF (8.05%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs BITQ's -90.32%.

On 5-year performance, BITQ leads with 4.03% vs -4.02% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BITQ has performed better with a 4.03% return vs -4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

ARKF has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for BITQ.

They also come from different issuers: ARK and Bitwise. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.85% for BITQ.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор