Сравнение ARIIX с VRTPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).

ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ARIIX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARIIX и VRTPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II	-0.74%	10.49%	2.89%	12.50%	-25.35%	26.57%	-4.62%	23.44%	-4.31%	3.85%
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund	-0.21%	2.22%	3.72%	13.17%	-26.14%	40.37%	-4.65%	28.96%	-5.99%	1.37%

Доходность по периодам

С начала года, ARIIX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у VRTPX с доходностью -0.21%.

ARIIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -10.68%

С начала года: -0.74%

6 месяцев: -0.65%

1 год: 7.61%

3 года*: 7.30%

5 лет*: 2.60%

10 лет*: 4.34%

VRTPX

1 день: 0.38%

1 месяц: -7.71%

С начала года: -0.21%

6 месяцев: -2.58%

1 год: 0.37%

3 года*: 5.57%

5 лет*: 2.69%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Global Real Estate Investment Fund II

Название символа

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с ARIIX:

ARIIX с DFITX ARIIX с AIGYX ARIIX с PJEZX ARIIX с SOAAX ARIIX с FESIX ARIIX с FRINX ARIIX с VGRNX

Часто сравнивают с VRTPX:

VRTPX с VFAIX VRTPX с VRTTX VRTPX с FPRO VRTPX с VTI VRTPX с VFINX VRTPX с FRESX VRTPX с FRIFX

Сравнение комиссий ARIIX и VRTPX

ARIIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

ARIIX

AB Global Real Estate Investment Fund II

VRTPX

Vanguard Real Estate II Index Fund

Доходность на риск

ARIIX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRTPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARIIX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ARIIX	VRTPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.57	0.08	+0.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.86	0.22	+0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.03	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.74	0.09	+0.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.92	0.37	+2.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARIIX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIIX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа VRTPX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIIX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ARIIX	VRTPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57	0.08	+0.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16	0.14	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.25	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.21	+0.12

Корреляция

Корреляция между ARIIX и VRTPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIIX и VRTPX

Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности VRTPX в 3.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II	3.71%	3.77%	2.99%	3.34%	5.98%	4.38%	1.54%	8.58%	4.72%	5.59%	5.20%	3.45%
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund	3.91%	2.79%	3.80%	3.93%	4.52%	2.58%	3.92%	3.50%	4.77%	1.32%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARIIX и VRTPX

Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и VRTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ARIIX	VRTPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.35%	-42.33%	-28.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.76%	-12.41%	+1.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.83%	-34.35%	+0.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.30%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.68%	-11.56%	+0.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.84%	-11.55%	-1.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.72%	3.15%	-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIIX и VRTPX

AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеют волатильность 4.32% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ARIIX	VRTPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.32%	4.15%	+0.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.19%	9.12%	-0.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.18%	16.32%	-2.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.24%	18.89%	-2.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.59%	21.92%	-4.33%

Сравнение ARIIX с VRTPX

Доходность

Сравнение доходности ARIIX и VRTPX

Сравнение доходности по годам ARIIX и VRTPX

Доходность по периодам

ARIIX

VRTPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARIIX и VRTPX

Доходность на риск

ARIIX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

ARIIX

VRTPX

Сравнение ARIIX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ARIIX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIIX и VRTPX

Просадки

Сравнение просадок ARIIX и VRTPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ARIIX и VRTPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)