Сравнение ARIIX с IRFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX).
ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г.. IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ARIIX и IRFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARIIX и IRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | -0.74% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | -4.81% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ARIIX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у IRFIX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции ARIIX превзошли акции IRFIX по среднегодовой доходности: 4.34% против 2.52% соответственно.
ARIIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 4.34%
IRFIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -2.16%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARIIX и IRFIX
ARIIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии IRFIX в 1.00%.
Доходность на риск
ARIIX vs. IRFIX — Ранг доходности на риск
ARIIX
IRFIX
Сравнение ARIIX c IRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIIX | IRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.99 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.37 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.86 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 3.90 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIIX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.99 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.14 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.18 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ARIIX и IRFIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIIX и IRFIX
Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности IRFIX в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.71% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.48% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок ARIIX и IRFIX
Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, примерно равная максимальной просадке IRFIX в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и IRFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARIIX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.35% | -70.13% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -14.85% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -38.41% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -39.51% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -20.71% | +10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -18.69% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.29% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIIX и IRFIX
Текущая волатильность для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) составляет 4.32%, в то время как у Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARIIX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 5.06% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 9.13% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 13.55% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.12% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 15.59% | +2.00% |