Сравнение ARIIX с PJEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).
ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ARIIX и PJEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARIIX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 0.95% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ARIIX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции ARIIX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 4.52% против 8.14% соответственно.
ARIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.52%
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARIIX и PJEZX
ARIIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.
Доходность на риск
ARIIX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
ARIIX
PJEZX
Сравнение ARIIX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIIX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.76 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.70 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 3.00 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIIX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ARIIX и PJEZX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIIX и PJEZX
Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности PJEZX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.65% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок ARIIX и PJEZX
Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и PJEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARIIX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.35% | -43.43% | -26.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -13.12% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -34.60% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -43.43% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -5.65% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -8.19% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.05% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIIX и PJEZX
AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеют волатильность 4.86% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARIIX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.01% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 9.49% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 17.06% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.93% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 21.15% | -3.56% |