PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARIIX с DFITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARIIX с DFITX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ARIIX (AB Global Real Estate Investment Fund II) and DFITX (DFA International Real Estate Securities) are both REIT funds. Over the past 10 years, ARIIX returned 4.84%/yr vs 1.92%/yr for DFITX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ARIIX charges 0.74%/yr vs 0.27%/yr for DFITX.

Доходность

Сравнение доходности ARIIX и DFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARIIX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у DFITX с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции ARIIX превзошли акции DFITX по среднегодовой доходности: 4.84% против 1.92% соответственно.

ARIIX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
6.33%
С начала года
11.04%
1 год
14.92%
3 года*
10.96%
5 лет*
2.04%
10 лет*
4.84%
Всё время*
6.81%

DFITX

1 день
0.51%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
0.51%
С начала года
3.69%
1 год
7.72%
3 года*
8.72%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.92%
Всё время*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARIIX

AB Global Real Estate Investment Fund II
$0.00$0.00$0.00

DFITX

DFA International Real Estate Securities
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам ARIIX и DFITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II		11.04%10.49%2.89%12.50%-25.35%26.57%-4.62%23.44%-4.31%14.43%
DFITX
DFA International Real Estate Securities		3.69%24.65%-7.70%5.96%-21.73%12.81%-9.02%23.61%-6.93%15.38%

Correlation

The correlation between ARIIX and DFITX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2007 г.

0.79

The correlation between ARIIX and DFITX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Real Estate Investment Fund II

DFA International Real Estate Securities

Часто сравнивают с ARIIX:
ARIIX с SOAAXARIIX с IRFIXARIIX с FESIXARIIX с AIGYXARIIX с FRINXARIIX с PJEZXARIIX с VGRNX
Часто сравнивают с DFITX:
DFITX с VNQIDFITX с GRIFXDFITX с VGRLXDFITX с DFSTXDFITX с FRIRXDFITX с CREMXDFITX с DFEOX

Доходность на риск

ARIIX vs. DFITX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ARIIX
Ранг доходности на риск ARIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DFITX
Ранг доходности на риск DFITX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFITX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFITX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFITX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFITX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFITX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ARIIX c DFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARIIXDFITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.66

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.03

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

0.65

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

1.91

+3.21

ARIIX vs. DFITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа DFITX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIIX и DFITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARIIX и DFITX

Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, примерно равная максимальной просадке DFITX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и DFITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARIIXDFITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.35%

-73.49%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-12.31%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-18.04%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-34.84%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-45.26%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-3.29%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-17.99%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.21%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIIX и DFITX

AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с DFA International Real Estate Securities (DFITX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARIIXDFITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.82%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.17%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

12.33%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.06%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

16.26%

+1.35%

Сравнение комиссий ARIIX и DFITX

ARIIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DFITX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIIX и DFITX

Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности DFITX в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II		3.96%3.77%2.99%3.34%5.98%4.38%1.54%8.58%4.72%5.59%5.20%3.45%
DFITX
DFA International Real Estate Securities		6.43%6.67%6.24%5.05%0.00%7.86%0.00%12.86%5.99%4.21%8.62%1.79%

Часто задаваемые вопросы

ARIIX and DFITX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARIIX has higher volatility (3.34%) compared to DFITX (2.82%). In terms of maximum drawdown, ARIIX dropped -70.35% vs DFITX's -73.49%.

ARIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARIIX и DFITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор