Сравнение ARIIX с AGDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB High Income Fund (AGDAX).
ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г.. AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ARIIX и AGDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARIIX и AGDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 0.95% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
AGDAX AB High Income Fund | -1.36% | 8.06% | 7.36% | 13.63% | -12.45% | 3.87% | 2.91% | 13.71% | -5.29% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ARIIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у AGDAX с доходностью -1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARIIX имеют среднегодовую доходность 4.52%, а акции AGDAX немного впереди с 4.65%.
ARIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.52%
AGDAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARIIX и AGDAX
ARIIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AGDAX в 0.84%.
Доходность на риск
ARIIX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск
ARIIX
AGDAX
Сравнение ARIIX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIIX | AGDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.54 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.18 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.99 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 8.03 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIIX | AGDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.54 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.73 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.83 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.87 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между ARIIX и AGDAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIIX и AGDAX
Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности AGDAX в 6.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.65% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
AGDAX AB High Income Fund | 6.33% | 6.85% | 5.89% | 6.53% | 6.79% | 4.95% | 5.86% | 6.27% | 7.47% | 5.84% | 6.25% | 7.42% |
Просадки
Сравнение просадок ARIIX и AGDAX
Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и AGDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARIIX | AGDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.35% | -45.59% | -24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -3.17% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -16.96% | -16.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -25.82% | -16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -2.19% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -4.49% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 0.78% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIIX и AGDAX
AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с AB High Income Fund (AGDAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARIIX | AGDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 1.31% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 2.31% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 3.82% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 4.89% | +11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 5.65% | +11.94% |